Сравнение ENCL.TO с HBIL.TO
ENCL.TO (Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD) and HBIL.TO (Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)) are both exchange-traded funds - ENCL.TO is a Oil & Gas fund actively managed by Global X, while HBIL.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. Both are actively managed. Over the past year, ENCL.TO returned 55.71% vs 2.60% for HBIL.TO. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. ENCL.TO charges 1.86%/yr vs 0.35%/yr for HBIL.TO.
Доходность
Сравнение доходности ENCL.TO и HBIL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENCL.TO показывает доходность 37.98%, что значительно выше, чем у HBIL.TO с доходностью 0.66%.
ENCL.TO
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 37.98%
- 6 месяцев
- 33.14%
- 1 год
- 55.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBIL.TO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENCL.TO и HBIL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 37.98% | 14.97% | 4.45% |
HBIL.TO Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) | 0.66% | 3.05% | -1.40% |
Correlation
The correlation between ENCL.TO and HBIL.TO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г. | -0.09 |
The correlation between ENCL.TO and HBIL.TO shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENCL.TO vs. HBIL.TO — Ранг доходности на риск
ENCL.TO
HBIL.TO
Сравнение ENCL.TO c HBIL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENCL.TO | HBIL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.31 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.21 | 2.74 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.64 | 8.82 | +9.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENCL.TO | HBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17 | 1.61 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.66 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок ENCL.TO и HBIL.TO
Максимальная просадка ENCL.TO за все время составила -21.05%, что больше максимальной просадки HBIL.TO в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCL.TO и HBIL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENCL.TO | HBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.05% | -1.69% | -19.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -0.95% | -9.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -0.24% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -0.47% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 0.30% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENCL.TO и HBIL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что ENCL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENCL.TO | HBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 0.62% | +6.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.68% | 1.24% | +14.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.73% | 1.66% | +16.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 2.03% | +18.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 2.03% | +18.12% |
Сравнение комиссий ENCL.TO и HBIL.TO
ENCL.TO берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии HBIL.TO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENCL.TO и HBIL.TO
Дивидендная доходность ENCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.22%, что больше доходности HBIL.TO в 6.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 13.22% | 17.14% | 18.56% | 4.68% |
HBIL.TO Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) | 6.52% | 7.49% | 2.58% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ENCL.TO and HBIL.TO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBIL.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBIL.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.86% for ENCL.TO.
ENCL.TO is categorized as Oil & Gas, while HBIL.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and Hamilton Capital. Their fees differ too: 1.86% for ENCL.TO and 0.35% for HBIL.TO.
Подберите оптимальное распределение для ENCL.TO и HBIL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор