PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENCG.L с XFRM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENCG.L с XFRM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENCG.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) and XFRM.L (WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock) are both Commodities funds - ENCG.L tracks the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped while XFRM.L tracks the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENCG.L returned 9.70%/yr vs 19.82%/yr for XFRM.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ENCG.L charges 0.30%/yr vs 0.49%/yr for XFRM.L.

Доходность

Сравнение доходности ENCG.L и XFRM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) и WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENCG.L торгуется в GBp, в то время как XFRM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XFRM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENCG.L показывает доходность 24.41%, что значительно ниже, чем у XFRM.L с доходностью 37.12%.

ENCG.L

1 день
-1.42%
1 месяц
-2.14%
С начала года
24.41%
6 месяцев
22.50%
1 год
33.86%
3 года*
9.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

XFRM.L

1 день
-1.20%
1 месяц
-2.11%
С начала года
37.12%
6 месяцев
37.63%
1 год
59.42%
3 года*
19.82%
5 лет*
16.09%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENCG.L и XFRM.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ENCG.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		24.41%0.89%5.39%-7.83%38.17%13.94%
XFRM.L
WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock		37.12%14.37%8.56%-13.95%28.86%7.85%

Correlation

The correlation between ENCG.L and XFRM.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2021 г.

0.80

The correlation between ENCG.L and XFRM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock

Часто сравнивают с ENCG.L:
ENCG.L с UC15.LENCG.L с WCOB.LENCG.L с UD07.LENCG.L с GDIG.LENCG.L с ICOM.LENCG.L с RICI.LENCG.L с COMM.L
Часто сравнивают с XFRM.L:
XFRM.L с SGLP.LXFRM.L с XBCU.LXFRM.L с GDIG.LXFRM.L с UD06.LXFRM.L с COMX.LXFRM.L с WXAG.LXFRM.L с WCOM.L

Доходность на риск

ENCG.L vs. XFRM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENCG.L
Ранг доходности на риск ENCG.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCG.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCG.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCG.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XFRM.L
Ранг доходности на риск XFRM.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFRM.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFRM.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFRM.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFRM.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFRM.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENCG.L c XFRM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) и WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENCG.LXFRM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.48

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.90

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

6.37

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

14.85

-3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENCG.L vs. XFRM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENCG.L на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XFRM.L равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENCG.L и XFRM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENCG.LXFRM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.48

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.24

+0.55

Просадки

Сравнение просадок ENCG.L и XFRM.L

Максимальная просадка ENCG.L за все время составила -26.32%, что меньше максимальной просадки XFRM.L в -45.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCG.L и XFRM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENCG.LXFRM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.32%

-45.81%

+19.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-9.28%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.11%

-15.22%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-4.64%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.09%

-22.78%

+9.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.99%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ENCG.L и XFRM.L

Текущая волатильность для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) составляет 6.29%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что ENCG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XFRM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENCG.LXFRM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

7.04%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

21.14%

-6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

23.81%

-6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

20.65%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

18.78%

-0.66%

Сравнение комиссий ENCG.L и XFRM.L

ENCG.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XFRM.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENCG.L и XFRM.L

Ни ENCG.L, ни XFRM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ENCG.L and XFRM.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENCG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENCG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for XFRM.L.

ENCG.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped, while XFRM.L tracks Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. They also come from different issuers: Legal & General and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for ENCG.L and 0.49% for XFRM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENCG.L и XFRM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор