PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENCG.L с CSH2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENCG.L с CSH2.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENCG.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - ENCG.L is a Commodities fund tracking the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. ENCG.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 3 years, ENCG.L returned 9.70%/yr vs 5.01%/yr for CSH2.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. ENCG.L charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.

Доходность

Сравнение доходности ENCG.L и CSH2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENCG.L показывает доходность 24.41%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью 1.74%.

ENCG.L

1 день
-1.42%
1 месяц
-2.14%
С начала года
24.41%
6 месяцев
22.50%
1 год
33.86%
3 года*
9.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSH2.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.08%
1 год
4.38%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENCG.L и CSH2.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ENCG.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		24.41%0.89%5.39%-7.83%38.17%13.94%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.74%4.67%5.61%4.72%1.54%0.07%

Correlation

The correlation between ENCG.L and CSH2.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2021 г.

-0.04

Сравнение распределения секторов ENCG.L и CSH2.L

Секторы
ENCG.L
CSH2.L

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

13.9%

Потребительский циклический сектор

-

13.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

1.4%

Финансовые услуги

-

10.4%

Здравоохранение

-

11.3%

Промышленность

-

6.3%

Технологии

-

35.9%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Недвижимость

-3.5%
0.0%

Сырьевые материалы

ENCG.L

-

CSH2.L
1.0%

Коммуникационные услуги

ENCG.L

-

CSH2.L
13.9%

Потребительский циклический сектор

ENCG.L

-

CSH2.L
13.9%

Потребительский защитный сектор

ENCG.L

-

CSH2.L
4.9%

Энергетика

ENCG.L

-

CSH2.L
1.4%

Финансовые услуги

ENCG.L

-

CSH2.L
10.4%

Здравоохранение

ENCG.L

-

CSH2.L
11.3%

Промышленность

ENCG.L

-

CSH2.L
6.3%

Технологии

ENCG.L

-

CSH2.L
35.9%

Коммунальные услуги

ENCG.L

-

CSH2.L
1.1%

Недвижимость

ENCG.L
-3.5%
CSH2.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Часто сравнивают с ENCG.L:
ENCG.L с UC15.LENCG.L с WCOB.LENCG.L с UD07.LENCG.L с GDIG.LENCG.L с ICOM.LENCG.L с RICI.LENCG.L с COMM.L
Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL

Доходность на риск

ENCG.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENCG.L
Ранг доходности на риск ENCG.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCG.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCG.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCG.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENCG.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENCG.LCSH2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
8.05

-6.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
15.06

-12.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

4.37

-3.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

27.66

-23.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

159.04

-148.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENCG.L vs. CSH2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENCG.L на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа CSH2.L равного 8.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENCG.L и CSH2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENCG.LCSH2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

8.05

-6.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

6.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

4.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

4.62

-3.83

Просадки

Сравнение просадок ENCG.L и CSH2.L

Максимальная просадка ENCG.L за все время составила -26.32%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCG.L и CSH2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENCG.LCSH2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.32%

-0.37%

-25.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-0.16%

-8.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.11%

-0.29%

-16.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

0.00%

-4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.09%

-0.00%

-13.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

0.03%

+3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ENCG.L и CSH2.L

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что ENCG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENCG.LCSH2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

0.08%

+6.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

0.25%

+14.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

0.54%

+17.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

0.56%

+17.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

0.44%

+17.68%

Сравнение комиссий ENCG.L и CSH2.L

ENCG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENCG.L и CSH2.L

Ни ENCG.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ENCG.L and CSH2.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for ENCG.L.

ENCG.L is categorized as Commodities, while CSH2.L is Money Market. They also come from different issuers: Legal & General and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for ENCG.L and 0.07% for CSH2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENCG.L и CSH2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор