PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENCC.TO с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENCC.TO с IDVO

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

ENCC.TO (Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, ENCC.TO returned 22.19%/yr vs 23.78%/yr for IDVO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. ENCC.TO charges 0.76%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.

Доходность

Сравнение доходности ENCC.TO и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENCC.TO торгуется в CAD, в то время как IDVO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDVO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENCC.TO показывает доходность 27.42%, что значительно выше, чем у IDVO с доходностью 12.94%.

ENCC.TO

1 день
-1.99%
1 месяц
3.78%
С начала года
27.42%
6 месяцев
24.16%
1 год
40.09%
3 года*
22.19%
5 лет*
25.00%
10 лет*
7.97%

IDVO

1 день
-3.19%
1 месяц
-0.58%
С начала года
12.94%
6 месяцев
11.80%
1 год
33.77%
3 года*
23.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENCC.TO и IDVO

2026 (YTD)2025202420232022
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		27.42%13.13%17.39%5.72%3.12%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		12.94%30.23%19.49%14.73%8.86%

Correlation

The correlation between ENCC.TO and IDVO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.37

The correlation between ENCC.TO and IDVO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ENCC.TO и IDVO

Секторы
ENCC.TO
IDVO

Энергетика

100.0%
12.1%

Сырьевые материалы

-

15.7%

Коммуникационные услуги

-

9.1%

Потребительский циклический сектор

-

4.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.5%

Финансовые услуги

-

18.3%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

9.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

8.7%

Коммунальные услуги

-

6.4%

Энергетика

ENCC.TO
100.0%
IDVO
12.1%

Сырьевые материалы

ENCC.TO

-

IDVO
15.7%

Коммуникационные услуги

ENCC.TO

-

IDVO
9.1%

Потребительский циклический сектор

ENCC.TO

-

IDVO
4.2%

Потребительский защитный сектор

ENCC.TO

-

IDVO
7.5%

Финансовые услуги

ENCC.TO

-

IDVO
18.3%

Здравоохранение

ENCC.TO

-

IDVO
8.3%

Промышленность

ENCC.TO

-

IDVO
9.8%

Недвижимость

ENCC.TO

-

IDVO

-

Технологии

ENCC.TO

-

IDVO
8.7%

Коммунальные услуги

ENCC.TO

-

IDVO
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с ENCC.TO:
ENCC.TO с ENCL.TOENCC.TO с EMAX.TOENCC.TO с ZEOENCC.TO с HMAX.TOENCC.TO с XDIV.TOENCC.TO с XEQT.TOENCC.TO с ENS.TO
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с SCHYIDVO с VXUSIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ

Доходность на риск

ENCC.TO vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENCC.TO
Ранг доходности на риск ENCC.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCC.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCC.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCC.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCC.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCC.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENCC.TO c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENCC.TOIDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
2.08

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
2.79

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.37

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

3.35

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.18

13.12

+4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENCC.TO vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENCC.TO на текущий момент составляет 2.90, что выше коэффициента Шарпа IDVO равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENCC.TO и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENCC.TOIDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

2.08

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

1.35

-1.43

Просадки

Сравнение просадок ENCC.TO и IDVO

Максимальная просадка ENCC.TO за все время составила -93.29%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCC.TO и IDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENCC.TOIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.29%

-15.97%

-77.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-10.14%

+1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.67%

-15.97%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.65%

-3.28%

-23.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.09%

-1.88%

-54.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.59%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ENCC.TO и IDVO

Текущая волатильность для Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) составляет 5.50%, в то время как у Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что ENCC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENCC.TOIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

5.86%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

14.03%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

16.38%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.08%

17.38%

+5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.06%

17.38%

+11.68%

Сравнение комиссий ENCC.TO и IDVO

ENCC.TO берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии IDVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENCC.TO и IDVO

Дивидендная доходность ENCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.23%, что больше доходности IDVO в 5.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		11.23%13.62%14.58%14.87%12.55%4.23%5.10%6.11%8.37%6.93%4.34%3.03%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.62%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ENCC.TO and IDVO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IDVO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.76% for ENCC.TO.

They also come from different issuers: Global X and Amplify. Their fees differ too: 0.76% for ENCC.TO and 0.65% for IDVO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENCC.TO и IDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор