PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENCC.TO с HXS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ENCC.TO с HXS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO).

ENCC.TO и HXS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г.. HXS.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ENCC.TO и HXS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENCC.TO и HXS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		19.85%13.13%17.39%5.72%41.33%80.55%-27.98%6.54%-31.00%-18.47%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		-2.71%11.93%34.98%23.22%-12.72%27.30%15.78%24.69%3.03%13.60%

Доходность по периодам

С начала года, ENCC.TO показывает доходность 19.85%, что значительно выше, чем у HXS.TO с доходностью -2.71%. За последние 10 лет акции ENCC.TO уступали акциям HXS.TO по среднегодовой доходности: 8.99% против 14.41% соответственно.

ENCC.TO

1 день
-2.61%
1 месяц
4.16%
С начала года
19.85%
6 месяцев
21.20%
1 год
27.67%
3 года*
20.32%
5 лет*
26.65%
10 лет*
8.99%

HXS.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-2.12%
1 год
14.06%
3 года*
19.09%
5 лет*
13.74%
10 лет*
14.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с ENCC.TO:
ENCC.TO с ENCL.TOENCC.TO с EMAX.TOENCC.TO с ZEOENCC.TO с HMAX.TOENCC.TO с XDIV.TOENCC.TO с XEQT.TOENCC.TO с ENS.TO
Часто сравнивают с HXS.TO:
HXS.TO с HXQ.TOHXS.TO с VFV.TOHXS.TO с ZSP.TOHXS.TO с VOOHXS.TO с XUS.TOHXS.TO с SPYHXS.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий ENCC.TO и HXS.TO

ENCC.TO берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии HXS.TO в 0.10%.

ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

ENCC.TO vs. HXS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENCC.TO
Ранг доходности на риск ENCC.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCC.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCC.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCC.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCC.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCC.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENCC.TO c HXS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENCC.TOHXS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

0.76

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.14

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.18

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.10

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

4.08

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENCC.TO vs. HXS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENCC.TO на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа HXS.TO равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENCC.TO и HXS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENCC.TOHXS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.76

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.91

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.88

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.96

-0.96

Корреляция

Корреляция между ENCC.TO и HXS.TO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENCC.TO и HXS.TO

Дивидендная доходность ENCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%, тогда как HXS.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		11.72%13.62%14.58%14.87%12.55%4.23%5.10%6.09%8.35%6.92%4.77%15.15%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ENCC.TO и HXS.TO

Максимальная просадка ENCC.TO за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки HXS.TO в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCC.TO и HXS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ENCC.TOHXS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.91%

-27.42%

-62.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.61%

-12.44%

-4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.57%

-22.63%

-2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.16%

-27.42%

-54.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-5.67%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.24%

-3.57%

-36.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

3.35%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ENCC.TO и HXS.TO

Текущая волатильность для Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) составляет 4.22%, в то время как у Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что ENCC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENCC.TOHXS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

5.13%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

9.54%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

18.59%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.26%

15.14%

+8.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.05%

16.52%

+12.53%