PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENB.TO с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENB.TO с VGSH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ENB.TO (Enbridge Inc.) is a stock, while VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Over the past 10 years, ENB.TO returned 10.59%/yr vs 2.60%/yr for VGSH. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ENB.TO и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Enbridge Inc. (ENB.TO) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENB.TO торгуется в CAD, в то время как VGSH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGSH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENB.TO показывает доходность 23.42%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции ENB.TO превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 10.59% против 2.60% соответственно.

ENB.TO

1 день
0.13%
1 месяц
3.74%
С начала года
23.42%
6 месяцев
23.83%
1 год
31.58%
3 года*
24.19%
5 лет*
17.63%
10 лет*
10.59%

VGSH

1 день
0.15%
1 месяц
2.10%
С начала года
2.61%
6 месяцев
2.27%
1 год
6.22%
3 года*
5.81%
5 лет*
4.81%
10 лет*
2.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENB.TO и VGSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENB.TO
Enbridge Inc.		23.42%14.09%37.18%-3.28%13.96%29.98%-15.30%29.43%-8.30%-8.84%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		2.61%0.28%12.81%1.82%2.23%-0.64%0.59%-0.75%10.09%-6.74%

Correlation

The correlation between ENB.TO and VGSH is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enbridge Inc.

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с ENB.TO:
ENB.TO с CNQ.TOENB.TO с PPL.TOENB.TO с SU.TOENB.TO с WCP.TOENB.TO с TRP.TOENB.TO с TD.TOENB.TO с BCE.TO
Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SGOVVGSH с SHYVGSH с BNDVGSH с VTIPVGSH с VCSH

Доходность на риск

ENB.TO vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENB.TO
Ранг доходности на риск ENB.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENB.TO c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB.TO) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENB.TOVGSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.20

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
1.70

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

1.46

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.61

3.56

+5.05

ENB.TO vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENB.TO на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа VGSH равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENB.TO и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENB.TO и VGSH

Максимальная просадка ENB.TO за все время составила -39.47%, что больше максимальной просадки VGSH в -16.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB.TO и VGSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENB.TOVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.47%

-16.61%

-22.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-3.87%

-5.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.56%

-5.99%

-5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-6.36%

-15.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

-16.61%

-22.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-0.11%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-6.28%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

1.59%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ENB.TO и VGSH

Enbridge Inc. (ENB.TO) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что ENB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENB.TOVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

0.90%

+5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

3.24%

+9.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

4.71%

+10.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

6.59%

+9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

6.84%

+15.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENB.TO и VGSH

Дивидендная доходность ENB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности VGSH в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENB.TO
Enbridge Inc.		4.84%5.74%6.00%7.44%6.50%6.76%7.96%5.72%6.33%4.91%3.75%4.04%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.87%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Часто задаваемые вопросы

ENB.TO and VGSH have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENB.TO и VGSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор