PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENB.TO с HAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENB.TO с HAP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ENB.TO (Enbridge Inc.) is a stock, while HAP (VanEck Natural Resources ETF) is Energy Equities fund tracking the MarketVector Global Natural Resources Index. Over the past 10 years, ENB.TO returned 10.59%/yr vs 12.91%/yr for HAP. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENB.TO и HAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Enbridge Inc. (ENB.TO) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENB.TO торгуется в CAD, в то время как HAP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HAP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENB.TO показывает доходность 23.42%, что значительно выше, чем у HAP с доходностью 20.84%. За последние 10 лет акции ENB.TO уступали акциям HAP по среднегодовой доходности: 10.59% против 12.91% соответственно.

ENB.TO

1 день
0.13%
1 месяц
3.74%
С начала года
23.42%
6 месяцев
23.83%
1 год
31.58%
3 года*
24.19%
5 лет*
17.63%
10 лет*
10.59%

HAP

1 день
1.39%
1 месяц
-0.45%
С начала года
20.84%
6 месяцев
20.95%
1 год
42.22%
3 года*
18.80%
5 лет*
14.48%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENB.TO и HAP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENB.TO
Enbridge Inc.		23.42%14.09%37.18%-3.28%13.96%29.98%-15.30%29.43%-8.30%-8.84%
HAP
VanEck Natural Resources ETF		20.84%28.75%4.04%0.03%14.67%24.98%3.77%13.71%-3.17%9.19%

Correlation

The correlation between ENB.TO and HAP is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2008 г.

0.38

Over the past year, the correlation between ENB.TO and HAP has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enbridge Inc.

VanEck Natural Resources ETF

Часто сравнивают с ENB.TO:
ENB.TO с CNQ.TOENB.TO с PPL.TOENB.TO с SU.TOENB.TO с WCP.TOENB.TO с TRP.TOENB.TO с TD.TOENB.TO с BCE.TO
Часто сравнивают с HAP:
HAP с GUNRHAP с NANRHAP с URAHAP с QQQHAP с DGROHAP с SPYHAP с XLKQ.L

Доходность на риск

ENB.TO vs. HAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENB.TO
Ранг доходности на риск ENB.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HAP
Ранг доходности на риск HAP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENB.TO c HAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB.TO) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENB.TOHAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.68

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.47

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.47

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

5.41

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.61

20.72

-12.11

ENB.TO vs. HAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENB.TO на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAP равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENB.TO и HAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENB.TO и HAP

Максимальная просадка ENB.TO за все время составила -39.47%, примерно равная максимальной просадке HAP в -40.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB.TO и HAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENB.TOHAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.47%

-40.28%

+0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-7.85%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.56%

-14.67%

+3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-22.99%

+1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

-38.93%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-2.79%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-7.79%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.05%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ENB.TO и HAP

Enbridge Inc. (ENB.TO) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с VanEck Natural Resources ETF (HAP) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что ENB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENB.TOHAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

5.41%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

13.25%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

15.87%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

19.12%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

20.59%

+1.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENB.TO и HAP

Дивидендная доходность ENB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности HAP в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENB.TO
Enbridge Inc.		4.84%5.74%6.00%7.44%6.50%6.76%7.96%5.72%6.33%4.91%3.75%4.04%
HAP
VanEck Natural Resources ETF		1.91%2.27%2.65%3.27%3.28%2.16%2.45%2.80%2.85%2.02%1.99%3.00%

Часто задаваемые вопросы

ENB.TO and HAP have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENB.TO и HAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор