PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENB.TO с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENB.TO с GLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ENB.TO (Enbridge Inc.) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 10 years, ENB.TO returned 10.59%/yr vs 13.12%/yr for GLD. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENB.TO и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Enbridge Inc. (ENB.TO) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENB.TO торгуется в CAD, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENB.TO показывает доходность 23.42%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции ENB.TO уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 10.59% против 13.12% соответственно.

ENB.TO

1 день
0.13%
1 месяц
3.74%
С начала года
23.42%
6 месяцев
23.83%
1 год
31.58%
3 года*
24.19%
5 лет*
17.63%
10 лет*
10.59%

GLD

1 день
0.24%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
-0.85%
1 год
25.59%
3 года*
30.82%
5 лет*
20.51%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENB.TO и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENB.TO
Enbridge Inc.		23.42%14.09%37.18%-3.28%13.96%29.98%-15.30%29.43%-8.30%-8.84%
GLD
SPDR Gold Shares		-0.49%56.20%37.38%10.01%5.52%-4.20%21.85%13.00%6.30%5.17%

Correlation

The correlation between ENB.TO and GLD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.00

The correlation between ENB.TO and GLD shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enbridge Inc.

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с ENB.TO:
ENB.TO с CNQ.TOENB.TO с PPL.TOENB.TO с SU.TOENB.TO с WCP.TOENB.TO с TRP.TOENB.TO с TD.TOENB.TO с BCE.TO
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

ENB.TO vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENB.TO
Ранг доходности на риск ENB.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENB.TO c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB.TO) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENB.TOGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
0.98

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
1.35

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

1.20

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.61

3.41

+5.20

ENB.TO vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENB.TO на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENB.TO и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENB.TO и GLD

Максимальная просадка ENB.TO за все время составила -39.47%, что больше максимальной просадки GLD в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB.TO и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENB.TOGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.47%

-33.66%

-5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-22.24%

+12.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.56%

-22.24%

+10.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-22.24%

+0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

-22.86%

-16.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-19.65%

+18.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-10.77%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

7.83%

-4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ENB.TO и GLD

Текущая волатильность для Enbridge Inc. (ENB.TO) составляет 5.97%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что ENB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENB.TOGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

7.89%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

24.01%

-11.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

27.34%

-11.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

19.13%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

17.28%

+5.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENB.TO и GLD

Дивидендная доходность ENB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENB.TO
Enbridge Inc.		4.84%5.74%6.00%7.44%6.50%6.76%7.96%5.72%6.33%4.91%3.75%4.04%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ENB.TO and GLD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENB.TO и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор