PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENB.TO с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENB.TO с AVDE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ENB.TO (Enbridge Inc.) is a stock, while AVDE (Avantis International Equity ETF) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, ENB.TO returned 17.63%/yr vs 13.21%/yr for AVDE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENB.TO и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Enbridge Inc. (ENB.TO) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENB.TO торгуется в CAD, в то время как AVDE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVDE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENB.TO показывает доходность 23.42%, что значительно выше, чем у AVDE с доходностью 13.12%.

ENB.TO

1 день
0.13%
1 месяц
3.74%
С начала года
23.42%
6 месяцев
23.83%
1 год
31.58%
3 года*
24.19%
5 лет*
17.63%
10 лет*
10.59%

AVDE

1 день
0.78%
1 месяц
2.03%
С начала года
13.12%
6 месяцев
14.02%
1 год
31.03%
3 года*
21.35%
5 лет*
13.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENB.TO и AVDE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ENB.TO
Enbridge Inc.		23.42%14.09%37.18%-3.28%13.96%29.98%-15.30%11.74%
AVDE
Avantis International Equity ETF		13.12%31.74%13.76%14.40%-8.21%13.56%5.69%6.35%

Correlation

The correlation between ENB.TO and AVDE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.35

The correlation between ENB.TO and AVDE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enbridge Inc.

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с ENB.TO:
ENB.TO с CNQ.TOENB.TO с PPL.TOENB.TO с SU.TOENB.TO с WCP.TOENB.TO с TRP.TOENB.TO с TD.TOENB.TO с BCE.TO
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Доходность на риск

ENB.TO vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENB.TO
Ранг доходности на риск ENB.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENB.TO c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB.TO) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENB.TOAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.89

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.64

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

2.60

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.61

10.36

-1.75

ENB.TO vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENB.TO на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDE равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENB.TO и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENB.TO и AVDE

Максимальная просадка ENB.TO за все время составила -39.47%, что больше максимальной просадки AVDE в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB.TO и AVDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENB.TOAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.47%

-31.83%

-7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-11.26%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.56%

-13.88%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-22.94%

+1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

0.00%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-4.42%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.83%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ENB.TO и AVDE

Enbridge Inc. (ENB.TO) и Avantis International Equity ETF (AVDE) имеют волатильность 5.97% и 5.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENB.TOAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

5.72%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

13.15%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

15.48%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

17.37%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

19.86%

+2.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENB.TO и AVDE

Дивидендная доходность ENB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности AVDE в 3.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDE
Avantis International Equity ETF		3.84%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENB.TO
Enbridge Inc.		4.84%5.74%6.00%7.44%6.50%6.76%7.96%5.72%6.33%4.91%3.75%4.04%

Часто задаваемые вопросы

ENB.TO and AVDE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENB.TO и AVDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор