Сравнение ENB-PP.TO с WSM
ENB-PP.TO (Enbridge Inc.) and WSM (Williams-Sonoma, Inc.) are both stocks. ENB-PP.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while WSM operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ENB-PP.TO returned 11.49%/yr vs 28.19%/yr for WSM. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENB-PP.TO и WSM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENB-PP.TO торгуется в CAD, в то время как WSM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WSM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENB-PP.TO показывает доходность 9.81%, что значительно ниже, чем у WSM с доходностью 28.62%. За последние 10 лет акции ENB-PP.TO уступали акциям WSM по среднегодовой доходности: 11.49% против 28.19% соответственно.
ENB-PP.TO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 11.64%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 11.49%
WSM
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 31.24%
- С начала года
- 28.62%
- 6 месяцев
- 21.73%
- 1 год
- 51.39%
- 3 года*
- 56.05%
- 5 лет*
- 27.32%
- 10 лет*
- 28.19%
Сравнение доходности по годам ENB-PP.TO и WSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB-PP.TO Enbridge Inc. | 9.81% | 19.26% | 30.47% | 14.74% | -17.62% | 44.79% | -3.99% | 6.63% | -15.91% | 19.44% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 28.62% | -6.56% | 102.36% | 75.95% | -26.09% | 68.52% | 39.00% | 43.89% | 9.07% | 2.74% |
Correlation
The correlation between ENB-PP.TO and WSM is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2012 г. | 0.10 |
The correlation between ENB-PP.TO and WSM shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENB-PP.TO vs. WSM — Ранг доходности на риск
ENB-PP.TO
WSM
Сравнение ENB-PP.TO c WSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB-PP.TO) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENB-PP.TO | WSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.24 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.99 | 2.16 | +3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.80 | 5.03 | +20.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENB-PP.TO и WSM
Максимальная просадка ENB-PP.TO за все время составила -50.40%, что меньше максимальной просадки WSM в -88.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB-PP.TO и WSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENB-PP.TO | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.40% | -88.37% | +37.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -23.21% | +18.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.83% | -38.68% | +27.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.27% | -50.87% | +24.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.40% | -56.01% | +5.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | 0.00% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.22% | -24.94% | +13.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 9.92% | -8.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENB-PP.TO и WSM
Текущая волатильность для Enbridge Inc. (ENB-PP.TO) составляет 1.49%, в то время как у Williams-Sonoma, Inc. (WSM) волатильность равна 11.99%. Это указывает на то, что ENB-PP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENB-PP.TO | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 11.99% | -10.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.63% | 26.18% | -21.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.23% | 35.22% | -27.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.68% | 45.27% | -32.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.34% | 44.75% | -27.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENB-PP.TO и WSM
Дивидендная доходность ENB-PP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности WSM в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB-PP.TO Enbridge Inc. | 6.15% | 6.55% | 6.81% | 6.54% | 5.26% | 4.14% | 7.62% | 6.60% | 6.15% | 4.92% | 5.59% | 5.93% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.23% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENB-PP.TO и WSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enbridge Inc. и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENB-PP.TO and WSM have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENB-PP.TO и WSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор