PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EN4C.DE с PCOM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EN4C.DE с PCOM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EN4C.DE (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) and PCOM.DE (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) are both Commodities funds - EN4C.DE tracks the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped while PCOM.DE tracks the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 3 years, EN4C.DE returned 9.70%/yr vs 13.46%/yr for PCOM.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EN4C.DE charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for PCOM.DE.

Доходность

Сравнение доходности EN4C.DE и PCOM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EN4C.DE показывает доходность 24.44%, а PCOM.DE немного выше – 25.30%.

EN4C.DE

1 день
-1.57%
1 месяц
0.45%
С начала года
24.44%
6 месяцев
23.08%
1 год
29.56%
3 года*
9.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

PCOM.DE

1 день
0.54%
1 месяц
1.13%
С начала года
25.30%
6 месяцев
24.64%
1 год
37.29%
3 года*
13.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EN4C.DE и PCOM.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
EN4C.DE
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		24.44%-3.13%9.93%-5.63%29.83%3.14%
PCOM.DE
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF		25.30%5.09%10.91%-10.29%19.78%3.63%

Correlation

The correlation between EN4C.DE and PCOM.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.89

The correlation between EN4C.DE and PCOM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с EN4C.DE:
EN4C.DE с PDBCEN4C.DE с REGB.LEN4C.DE с DBCEN4C.DE с GLDEN4C.DE с COMM.LEN4C.DE с WTEH.DEEN4C.DE с BCFU.DE
Часто сравнивают с PCOM.DE:
PCOM.DE с COMX.LPCOM.DE с SXRS.DEPCOM.DE с CMOD.LPCOM.DE с REGB.LPCOM.DE с ^GSPCPCOM.DE с DJPPCOM.DE с CMOP.L

Доходность на риск

EN4C.DE vs. PCOM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EN4C.DE
Ранг доходности на риск EN4C.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EN4C.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EN4C.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EN4C.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EN4C.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EN4C.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PCOM.DE
Ранг доходности на риск PCOM.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCOM.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCOM.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCOM.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCOM.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCOM.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EN4C.DE c PCOM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EN4C.DEPCOM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.89

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.36

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

4.17

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.36

9.37

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EN4C.DE vs. PCOM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EN4C.DE на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCOM.DE равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EN4C.DE и PCOM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EN4C.DEPCOM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.89

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.64

+0.08

Просадки

Сравнение просадок EN4C.DE и PCOM.DE

Максимальная просадка EN4C.DE за все время составила -25.41%, что меньше максимальной просадки PCOM.DE в -27.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EN4C.DE и PCOM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EN4C.DEPCOM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.41%

-27.22%

+1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-8.82%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.63%

-15.80%

-1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-3.52%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.89%

-15.90%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

3.93%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EN4C.DE и PCOM.DE

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) имеют волатильность 5.98% и 6.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EN4C.DEPCOM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

6.27%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

17.17%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

19.43%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

17.76%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

17.76%

+0.35%

Сравнение комиссий EN4C.DE и PCOM.DE

EN4C.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PCOM.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EN4C.DE и PCOM.DE

Ни EN4C.DE, ни PCOM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EN4C.DE and PCOM.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PCOM.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PCOM.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for EN4C.DE.

EN4C.DE tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped, while PCOM.DE tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: Legal & General and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for EN4C.DE and 0.19% for PCOM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EN4C.DE и PCOM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор