PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EN4C.DE с LGGE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EN4C.DE с LGGE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EN4C.DE (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) and LGGE.DE (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EN4C.DE is a Commodities fund tracking the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped, while LGGE.DE is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality. Both are passively managed. Over the past 3 years, EN4C.DE returned 9.70%/yr vs 24.04%/yr for LGGE.DE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. EN4C.DE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for LGGE.DE.

Доходность

Сравнение доходности EN4C.DE и LGGE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EN4C.DE показывает доходность 24.44%, что значительно выше, чем у LGGE.DE с доходностью 11.27%.

EN4C.DE

1 день
-1.57%
1 месяц
0.45%
С начала года
24.44%
6 месяцев
23.08%
1 год
29.56%
3 года*
9.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

LGGE.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-0.22%
С начала года
11.27%
6 месяцев
15.32%
1 год
26.49%
3 года*
24.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EN4C.DE и LGGE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
EN4C.DE
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		24.44%-3.13%9.93%-5.63%29.83%10.18%
LGGE.DE
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		11.27%38.29%14.07%17.18%-3.86%6.11%

Correlation

The correlation between EN4C.DE and LGGE.DE is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.03

The correlation between EN4C.DE and LGGE.DE shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF

Часто сравнивают с EN4C.DE:
EN4C.DE с PDBCEN4C.DE с REGB.LEN4C.DE с DBCEN4C.DE с GLDEN4C.DE с COMM.LEN4C.DE с WTEH.DEEN4C.DE с BCFU.DE
Часто сравнивают с LGGE.DE:
LGGE.DE с WTEE.DELGGE.DE с EGRW.LLGGE.DE с ELFB.DELGGE.DE с FLXD.DELGGE.DE с EXSG.DELGGE.DE с GGRP.LLGGE.DE с EXSH.DE

Доходность на риск

EN4C.DE vs. LGGE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EN4C.DE
Ранг доходности на риск EN4C.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EN4C.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EN4C.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EN4C.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EN4C.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EN4C.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
LGGE.DE
Ранг доходности на риск LGGE.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGE.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGE.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGE.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EN4C.DE c LGGE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EN4C.DELGGE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.19

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.95

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

3.61

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.36

13.07

-4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EN4C.DE vs. LGGE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EN4C.DE на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGE.DE равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EN4C.DE и LGGE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EN4C.DELGGE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.19

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.13

-0.41

Просадки

Сравнение просадок EN4C.DE и LGGE.DE

Максимальная просадка EN4C.DE за все время составила -25.41%, что больше максимальной просадки LGGE.DE в -20.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EN4C.DE и LGGE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EN4C.DELGGE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.41%

-20.11%

-5.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-7.28%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.63%

-14.71%

-2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-2.09%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.89%

-3.23%

-10.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

2.01%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности EN4C.DE и LGGE.DE

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что EN4C.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EN4C.DELGGE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

3.60%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

9.47%

+5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

11.99%

+5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

14.60%

+3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

14.60%

+3.51%

Сравнение комиссий EN4C.DE и LGGE.DE

EN4C.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LGGE.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EN4C.DE и LGGE.DE

EN4C.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LGGE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021
EN4C.DE
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LGGE.DE
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		3.13%3.47%4.37%4.43%4.18%1.52%

Часто задаваемые вопросы

EN4C.DE and LGGE.DE have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGE.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGE.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for EN4C.DE.

EN4C.DE is categorized as Commodities, while LGGE.DE is Europe Equities. EN4C.DE tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped, while LGGE.DE tracks FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality. Their fees differ too: 0.30% for EN4C.DE and 0.25% for LGGE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EN4C.DE и LGGE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор