PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXG.L с EXCS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXG.L с EXCS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMXG.L (Amundi MSCI Emerging ex China ESG Leaders Select UCITS ETF DR (C)) and EXCS.L (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI EM NR USD, from Amundi and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMXG.L returned 14.56%/yr vs 24.90%/yr for EXCS.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMXG.L charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for EXCS.L.

Доходность

Сравнение доходности EMXG.L и EXCS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI Emerging ex China ESG Leaders Select UCITS ETF DR (C) (EMXG.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMXG.L торгуется в GBp, в то время как EXCS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXCS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMXG.L показывает доходность 18.18%, что значительно ниже, чем у EXCS.L с доходностью 38.77%.

EMXG.L

1 день
-0.93%
1 месяц
5.63%
С начала года
18.18%
6 месяцев
20.23%
1 год
37.42%
3 года*
14.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

EXCS.L

1 день
-1.64%
1 месяц
8.94%
С начала года
38.77%
6 месяцев
43.14%
1 год
73.63%
3 года*
24.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXG.L и EXCS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
EMXG.L
Amundi MSCI Emerging ex China ESG Leaders Select UCITS ETF DR (C)		18.18%18.34%2.79%6.43%-10.02%2.27%
EXCS.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)		38.77%26.13%5.55%10.95%-8.31%2.81%

Correlation

The correlation between EMXG.L and EXCS.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г.

0.79

The correlation between EMXG.L and EXCS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Emerging ex China ESG Leaders Select UCITS ETF DR (C)

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EMXG.L:
EMXG.L с UC79.LEMXG.L с 100D.LEMXG.L с 500U.LEMXG.L с DEMS.LEMXG.L с E127.LEMXG.L с ISDE.LEMXG.L с MEUD.L
Часто сравнивают с EXCS.L:
EXCS.L с EMIM.LEXCS.L с EIMI.LEXCS.L с XDEM.LEXCS.L с QQQEXCS.L с EEMEXCS.L с ^GSPCEXCS.L с VFEG.L

Доходность на риск

EMXG.L vs. EXCS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXG.L
Ранг доходности на риск EMXG.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXG.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXG.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXG.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXG.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXG.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
EXCS.L
Ранг доходности на риск EXCS.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXCS.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXCS.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXCS.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXG.L c EXCS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging ex China ESG Leaders Select UCITS ETF DR (C) (EMXG.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMXG.LEXCS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
3.88

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
4.79

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.70

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

6.20

-3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.76

22.70

-11.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMXG.L vs. EXCS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXG.L на текущий момент составляет 2.30, что ниже коэффициента Шарпа EXCS.L равного 3.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXG.L и EXCS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMXG.LEXCS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

3.88

-1.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.03

-0.60

Просадки

Сравнение просадок EMXG.L и EXCS.L

Максимальная просадка EMXG.L за все время составила -16.30%, что меньше максимальной просадки EXCS.L в -17.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXG.L и EXCS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXG.LEXCS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.30%

-17.51%

+1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-11.81%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-17.51%

+1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-2.34%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-4.85%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.23%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXG.L и EXCS.L

Текущая волатильность для Amundi MSCI Emerging ex China ESG Leaders Select UCITS ETF DR (C) (EMXG.L) составляет 6.11%, в то время как у iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что EMXG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXG.LEXCS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

8.66%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

16.55%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

18.88%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

15.36%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

15.36%

+0.89%

Сравнение комиссий EMXG.L и EXCS.L

EMXG.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EXCS.L в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXG.L и EXCS.L

Ни EMXG.L, ни EXCS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EMXG.L and EXCS.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXCS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXCS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for EMXG.L.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.35% for EMXG.L and 0.18% for EXCS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXG.L и EXCS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор