Сравнение EMXG.L с 500U.L
EMXG.L (Amundi MSCI Emerging ex China ESG Leaders Select UCITS ETF DR (C)) and 500U.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - EMXG.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while 500U.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMXG.L returned 14.56%/yr vs 19.22%/yr for 500U.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. EMXG.L charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for 500U.L.
Доходность
Сравнение доходности EMXG.L и 500U.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMXG.L торгуется в GBp, в то время как 500U.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 500U.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMXG.L показывает доходность 18.18%, что значительно выше, чем у 500U.L с доходностью 10.84%.
EMXG.L
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 5.63%
- С начала года
- 18.18%
- 6 месяцев
- 20.23%
- 1 год
- 37.42%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
500U.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.46%
- С начала года
- 10.84%
- 6 месяцев
- 10.45%
- 1 год
- 29.20%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 16.58%
Сравнение доходности по годам EMXG.L и 500U.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMXG.L Amundi MSCI Emerging ex China ESG Leaders Select UCITS ETF DR (C) | 18.18% | 18.34% | 2.79% | 6.43% | -10.02% | -2.26% |
500U.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 10.86% | 9.90% | 26.63% | 20.51% | -9.65% | 2.08% |
Correlation
The correlation between EMXG.L and 500U.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г. | 0.49 |
The correlation between EMXG.L and 500U.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMXG.L vs. 500U.L — Ранг доходности на риск
EMXG.L
500U.L
Сравнение EMXG.L c 500U.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging ex China ESG Leaders Select UCITS ETF DR (C) (EMXG.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMXG.L | 500U.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.45 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 4.04 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 13.57 | -2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMXG.L | 500U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 2.45 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.33 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок EMXG.L и 500U.L
Максимальная просадка EMXG.L за все время составила -16.30%, что меньше максимальной просадки 500U.L в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXG.L и 500U.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMXG.L | 500U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.30% | -26.14% | +9.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -7.19% | -5.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.54% | -20.95% | +5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -0.22% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -3.62% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.15% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMXG.L и 500U.L
Amundi MSCI Emerging ex China ESG Leaders Select UCITS ETF DR (C) (EMXG.L) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что EMXG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 500U.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMXG.L | 500U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 3.59% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | 8.66% | +4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.16% | 11.86% | +4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 15.26% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 18.56% | -2.31% |
Сравнение комиссий EMXG.L и 500U.L
EMXG.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии 500U.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMXG.L и 500U.L
Ни EMXG.L, ни 500U.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EMXG.L and 500U.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 500U.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
500U.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for EMXG.L.
EMXG.L is categorized as Emerging Markets Equities, while 500U.L is S&P 500. EMXG.L tracks MSCI EM NR USD, while 500U.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.35% for EMXG.L and 0.15% for 500U.L.
Подберите оптимальное распределение для EMXG.L и 500U.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор