Сравнение EMXG.L с ISDE.L
EMXG.L (Amundi MSCI Emerging ex China ESG Leaders Select UCITS ETF DR (C)) and ISDE.L (iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Equities funds - EMXG.L tracks the MSCI EM NR USD while ISDE.L tracks the MSCI Emerging Markets Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMXG.L returned 14.56%/yr vs 28.97%/yr for ISDE.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMXG.L charges 0.35%/yr vs 0.85%/yr for ISDE.L.
Доходность
Сравнение доходности EMXG.L и ISDE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMXG.L торгуется в GBp, в то время как ISDE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISDE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMXG.L показывает доходность 18.18%, что значительно ниже, чем у ISDE.L с доходностью 60.76%.
EMXG.L
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 5.63%
- С начала года
- 18.18%
- 6 месяцев
- 20.23%
- 1 год
- 37.42%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISDE.L
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- 14.45%
- С начала года
- 60.76%
- 6 месяцев
- 63.75%
- 1 год
- 109.18%
- 3 года*
- 28.97%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- 13.94%
Сравнение доходности по годам EMXG.L и ISDE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMXG.L Amundi MSCI Emerging ex China ESG Leaders Select UCITS ETF DR (C) | 18.18% | 18.34% | 2.79% | 6.43% | -10.02% | -2.26% |
ISDE.L iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 60.76% | 30.46% | -1.86% | 8.28% | -13.53% | -1.06% |
Correlation
The correlation between EMXG.L and ISDE.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between EMXG.L and ISDE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMXG.L vs. ISDE.L — Ранг доходности на риск
EMXG.L
ISDE.L
Сравнение EMXG.L c ISDE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging ex China ESG Leaders Select UCITS ETF DR (C) (EMXG.L) и iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMXG.L | ISDE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.79 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 8.63 | -5.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 31.10 | -20.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMXG.L | ISDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 4.61 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.36 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок EMXG.L и ISDE.L
Максимальная просадка EMXG.L за все время составила -16.30%, что меньше максимальной просадки ISDE.L в -46.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXG.L и ISDE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMXG.L | ISDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.30% | -46.71% | +30.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -12.58% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.54% | -21.66% | +6.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -3.34% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -14.03% | +7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.50% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMXG.L и ISDE.L
Текущая волатильность для Amundi MSCI Emerging ex China ESG Leaders Select UCITS ETF DR (C) (EMXG.L) составляет 6.11%, в то время как у iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L) волатильность равна 11.38%. Это указывает на то, что EMXG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMXG.L | ISDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 11.38% | -5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | 20.94% | -7.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.16% | 23.54% | -7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 17.76% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 19.28% | -3.03% |
Сравнение комиссий EMXG.L и ISDE.L
EMXG.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ISDE.L в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMXG.L и ISDE.L
EMXG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXG.L Amundi MSCI Emerging ex China ESG Leaders Select UCITS ETF DR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISDE.L iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 1.08% | 1.86% | 2.51% | 2.77% | 2.10% | 1.79% | 0.98% | 1.55% | 1.64% | 1.02% | 1.07% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
EMXG.L and ISDE.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMXG.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMXG.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for ISDE.L.
EMXG.L tracks MSCI EM NR USD, while ISDE.L tracks MSCI Emerging Markets Islamic Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.35% for EMXG.L and 0.85% for ISDE.L.
Подберите оптимальное распределение для EMXG.L и ISDE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор