Сравнение EMXG.L с DIEM
EMXG.L (Amundi MSCI Emerging ex China ESG Leaders Select UCITS ETF DR (C)) and DIEM (Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF) are both exchange-traded funds - EMXG.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while DIEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMXG.L returned 14.56%/yr vs 24.69%/yr for DIEM. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMXG.L charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for DIEM.
Доходность
Сравнение доходности EMXG.L и DIEM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMXG.L торгуется в GBp, в то время как DIEM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DIEM были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMXG.L показывает доходность 18.18%, что значительно ниже, чем у DIEM с доходностью 31.89%.
EMXG.L
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 5.63%
- С начала года
- 18.18%
- 6 месяцев
- 20.23%
- 1 год
- 37.42%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIEM
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 9.54%
- С начала года
- 31.89%
- 6 месяцев
- 33.03%
- 1 год
- 58.80%
- 3 года*
- 24.69%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам EMXG.L и DIEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMXG.L Amundi MSCI Emerging ex China ESG Leaders Select UCITS ETF DR (C) | 18.18% | 18.34% | 2.79% | 6.43% | -10.02% | -2.26% |
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 31.89% | 21.49% | 14.25% | 9.64% | -11.17% | 0.21% |
Correlation
The correlation between EMXG.L and DIEM is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г. | 0.56 |
The correlation between EMXG.L and DIEM has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMXG.L vs. DIEM — Ранг доходности на риск
EMXG.L
DIEM
Сравнение EMXG.L c DIEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging ex China ESG Leaders Select UCITS ETF DR (C) (EMXG.L) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMXG.L | DIEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.71 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 6.01 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 23.18 | -12.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMXG.L | DIEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 3.63 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.60 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок EMXG.L и DIEM
Максимальная просадка EMXG.L за все время составила -16.30%, что меньше максимальной просадки DIEM в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXG.L и DIEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMXG.L | DIEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.30% | -27.81% | +11.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -9.84% | -2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.54% | -14.79% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -2.08% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -5.78% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.54% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMXG.L и DIEM
Текущая волатильность для Amundi MSCI Emerging ex China ESG Leaders Select UCITS ETF DR (C) (EMXG.L) составляет 6.11%, в то время как у Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что EMXG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMXG.L | DIEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 7.59% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | 14.12% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.16% | 16.30% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 14.73% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 17.21% | -0.96% |
Сравнение комиссий EMXG.L и DIEM
EMXG.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DIEM в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMXG.L и DIEM
EMXG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 2.32% | 2.99% | 4.92% | 4.45% | 6.31% | 4.06% | 2.75% | 5.98% | 3.87% | 2.61% | 0.35% |
EMXG.L Amundi MSCI Emerging ex China ESG Leaders Select UCITS ETF DR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMXG.L and DIEM have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIEM is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIEM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for EMXG.L.
EMXG.L is categorized as Emerging Markets Equities, while DIEM is Emerging Markets Diversified. EMXG.L tracks MSCI EM NR USD, while DIEM tracks Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index. They also come from different issuers: Amundi and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.35% for EMXG.L and 0.19% for DIEM.
Подберите оптимальное распределение для EMXG.L и DIEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор