PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXC.L с IEMA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXC.L с IEMA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMXC.L (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) and IEMA.L (iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - EMXC.L tracks the MSCI EM NR USD while IEMA.L tracks the MSCI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMXC.L returned 12.56%/yr vs 8.42%/yr for IEMA.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EMXC.L charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for IEMA.L.

Доходность

Сравнение доходности EMXC.L и IEMA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L) и iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMXC.L торгуется в EUR, в то время как IEMA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEMA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMXC.L показывает доходность 37.91%, что значительно выше, чем у IEMA.L с доходностью 27.05%.

EMXC.L

1 день
-1.79%
1 месяц
4.32%
С начала года
37.91%
6 месяцев
42.27%
1 год
69.47%
3 года*
28.53%
5 лет*
12.56%
10 лет*
—

IEMA.L

1 день
-1.56%
1 месяц
3.55%
С начала года
27.05%
6 месяцев
28.11%
1 год
48.65%
3 года*
20.80%
5 лет*
8.42%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXC.L и IEMA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMXC.L
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		37.91%35.24%3.14%18.63%-18.80%8.46%13.13%4.89%
IEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		27.05%18.46%14.71%6.15%-15.28%4.44%9.20%7.11%

Correlation

The correlation between EMXC.L and IEMA.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2019 г.

0.81

The correlation between EMXC.L and IEMA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMXC.L и IEMA.L

Секторы
EMXC.L
IEMA.L

Технологии

45.0%
36.8%

Финансовые услуги

19.6%
19.4%

Промышленность

8.3%
7.5%

Сырьевые материалы

6.9%
6.5%

Потребительский циклический сектор

4.5%
9.6%

Энергетика

4.2%
4.1%

Коммуникационные услуги

3.4%
6.9%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.0%

Коммунальные услуги

2.3%
2.1%

Здравоохранение

2.2%
2.9%

Недвижимость

0.9%
1.1%

Технологии

EMXC.L
45.0%
IEMA.L
36.8%

Финансовые услуги

EMXC.L
19.6%
IEMA.L
19.4%

Промышленность

EMXC.L
8.3%
IEMA.L
7.5%

Сырьевые материалы

EMXC.L
6.9%
IEMA.L
6.5%

Потребительский циклический сектор

EMXC.L
4.5%
IEMA.L
9.6%

Энергетика

EMXC.L
4.2%
IEMA.L
4.1%

Коммуникационные услуги

EMXC.L
3.4%
IEMA.L
6.9%

Потребительский защитный сектор

EMXC.L
2.9%
IEMA.L
3.0%

Коммунальные услуги

EMXC.L
2.3%
IEMA.L
2.1%

Здравоохранение

EMXC.L
2.2%
IEMA.L
2.9%

Недвижимость

EMXC.L
0.9%
IEMA.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EMXC.L:
EMXC.L с FRDMEMXC.L с VWOEMXC.L с HEMC.LEMXC.L с FEM.LEMXC.L с XEMD.LEMXC.L с GLDEMXC.L с EIMI.L
Часто сравнивают с IEMA.L:
IEMA.L с EIMI.LIEMA.L с IEMGIEMA.L с MWEQ.LIEMA.L с VWOIEMA.L с EEMIEMA.L с GLDIEMA.L с FBTU.L

Доходность на риск

EMXC.L vs. IEMA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXC.L
Ранг доходности на риск EMXC.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IEMA.L
Ранг доходности на риск IEMA.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMA.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMA.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMA.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMA.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC.L c IEMA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L) и iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMXC.LIEMA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
2.62

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
3.53

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.48

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.03

4.61

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.31

16.47

+2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMXC.L vs. IEMA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC.L на текущий момент составляет 3.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMA.L равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC.L и IEMA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMXC.LIEMA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

2.62

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.49

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.39

+0.27

Просадки

Сравнение просадок EMXC.L и IEMA.L

Максимальная просадка EMXC.L за все время составила -40.52%, что больше максимальной просадки IEMA.L в -35.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC.L и IEMA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXC.LIEMA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.52%

-35.69%

-4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.14%

-10.75%

-3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.32%

-18.12%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.58%

-23.81%

-4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-2.57%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.92%

-10.76%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.02%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC.L и IEMA.L

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что EMXC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEMA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXC.LIEMA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.68%

8.03%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

16.03%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

18.95%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

17.34%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

18.88%

+1.49%

Сравнение комиссий EMXC.L и IEMA.L

EMXC.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IEMA.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC.L и IEMA.L

Ни EMXC.L, ни IEMA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EMXC.L and IEMA.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMXC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMXC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for IEMA.L.

EMXC.L tracks MSCI EM NR USD, while IEMA.L tracks MSCI Emerging Markets Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.15% for EMXC.L and 0.18% for IEMA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXC.L и IEMA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор