Сравнение EMXC.L с 500G.L
EMXC.L (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) and 500G.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - EMXC.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while 500G.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMXC.L returned 12.56%/yr vs 14.89%/yr for 500G.L. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EMXC.L и 500G.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMXC.L торгуется в EUR, в то время как 500G.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 500G.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMXC.L показывает доходность 37.91%, что значительно выше, чем у 500G.L с доходностью 11.56%.
EMXC.L
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- 37.91%
- 6 месяцев
- 42.27%
- 1 год
- 69.47%
- 3 года*
- 28.53%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- —
500G.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 11.56%
- 6 месяцев
- 11.61%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 14.89%
- 10 лет*
- 15.14%
Сравнение доходности по годам EMXC.L и 500G.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXC.L Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc | 37.91% | 35.24% | 3.14% | 18.63% | -18.80% | 8.46% | 13.13% | 4.89% |
500G.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 11.57% | 3.73% | 33.59% | 22.43% | -13.56% | 39.90% | 7.63% | 9.75% |
Correlation
The correlation between EMXC.L and 500G.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2019 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMXC.L vs. 500G.L — Ранг доходности на риск
EMXC.L
500G.L
Сравнение EMXC.L c 500G.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMXC.L | 500G.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.42 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.03 | 3.59 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.31 | 13.07 | +6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMXC.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27 | 2.28 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.99 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.97 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок EMXC.L и 500G.L
Максимальная просадка EMXC.L за все время составила -40.52%, что больше максимальной просадки 500G.L в -32.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC.L и 500G.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMXC.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.52% | -32.95% | -7.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.14% | -7.17% | -6.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.32% | -22.79% | +2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.58% | -22.79% | -5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -0.40% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.92% | -4.06% | -4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 1.97% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMXC.L и 500G.L
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что EMXC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 500G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMXC.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 2.18% | +7.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 7.38% | +11.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.79% | 11.27% | +10.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 15.10% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 16.10% | +4.27% |
Сравнение комиссий EMXC.L и 500G.L
И EMXC.L, и 500G.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMXC.L и 500G.L
Ни EMXC.L, ни 500G.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EMXC.L and 500G.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMXC.L and 500G.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
EMXC.L is categorized as Emerging Markets Equities, while 500G.L is S&P 500. EMXC.L tracks MSCI EM NR USD, while 500G.L tracks S&P 500.
Подберите оптимальное распределение для EMXC.L и 500G.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор