PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXC.DE с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXC.DE с PAVE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMXC.DE (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - EMXC.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMXC.DE returned 13.66%/yr vs 18.42%/yr for PAVE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. EMXC.DE charges 0.15%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности EMXC.DE и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMXC.DE торгуется в EUR, в то время как PAVE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PAVE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMXC.DE показывает доходность 40.23%, что значительно выше, чем у PAVE с доходностью 20.93%.

EMXC.DE

1 день
-1.80%
1 месяц
5.62%
С начала года
40.23%
6 месяцев
42.71%
1 год
66.91%
3 года*
25.05%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—

PAVE

1 день
-0.83%
1 месяц
-0.94%
С начала года
20.93%
6 месяцев
18.96%
1 год
34.63%
3 года*
22.92%
5 лет*
18.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXC.DE и PAVE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMXC.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		40.23%19.92%9.13%14.33%-13.60%17.56%2.27%6.14%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		20.93%5.20%25.71%27.08%-1.42%46.62%9.85%12.20%

Correlation

The correlation between EMXC.DE and PAVE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2019 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с EMXC.DE:
EMXC.DE с SMHEMXC.DE с EIMI.LEMXC.DE с EPOLEMXC.DE с EMXCEMXC.DE с IYWEMXC.DE с GLDEMXC.DE с IVV
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с GRID

Доходность на риск

EMXC.DE vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXC.DE
Ранг доходности на риск EMXC.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC.DE c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMXC.DEPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.46
1.88

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.43
2.59

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.32

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.78

3.30

+2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.97

12.07

+9.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMXC.DE vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC.DE на текущий момент составляет 3.46, что выше коэффициента Шарпа PAVE равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC.DE и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMXC.DEPAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46

1.88

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.87

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.63

+0.07

Просадки

Сравнение просадок EMXC.DE и PAVE

Максимальная просадка EMXC.DE за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки PAVE в -43.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC.DE и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXC.DEPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-43.47%

+4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-10.55%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.48%

-29.72%

+9.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.48%

-29.72%

+9.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-0.94%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-6.52%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.88%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC.DE и PAVE

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что EMXC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXC.DEPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.44%

5.57%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.23%

14.64%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.85%

18.51%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

21.22%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

24.55%

-6.05%

Сравнение комиссий EMXC.DE и PAVE

EMXC.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC.DE и PAVE

EMXC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMXC.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.77%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Часто задаваемые вопросы

EMXC.DE and PAVE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMXC.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMXC.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.

EMXC.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while PAVE is Industrials Equities. EMXC.DE tracks MSCI EM NR USD, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. They also come from different issuers: Amundi and Global X. Their fees differ too: 0.15% for EMXC.DE and 0.47% for PAVE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXC.DE и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор