PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EMXC.DE с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EMXC.DE и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMXC.DE и PAVE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMXC.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc
9.03%19.92%9.13%14.33%-13.60%17.56%2.27%6.14%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
9.29%5.20%25.71%27.08%-1.42%46.62%9.85%12.20%
Разные валюты инструментов

EMXC.DE торгуется в EUR, в то время как PAVE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PAVE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMXC.DE показывает доходность 9.03%, а PAVE немного выше – 9.29%.


EMXC.DE

1 день
-1.78%
1 месяц
-2.68%
С начала года
9.03%
6 месяцев
17.89%
1 год
35.88%
3 года*
17.48%
5 лет*
8.65%
10 лет*

PAVE

1 день
-0.31%
1 месяц
-4.84%
С начала года
9.29%
6 месяцев
9.62%
1 год
25.80%
3 года*
20.52%
5 лет*
16.55%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Global X US Infrastructure Development ETF

Сравнение комиссий EMXC.DE и PAVE

EMXC.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.


Доходность на риск

EMXC.DE vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EMXC.DE
Ранг доходности на риск EMXC.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина

PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC.DE c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EMXC.DEPAVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.07

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.56

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

1.96

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.59

7.11

+6.48

EMXC.DE vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC.DE на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа PAVE равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC.DE и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EMXC.DEPAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.07

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.79

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.58

-0.09

Корреляция

Корреляция между EMXC.DE и PAVE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC.DE и PAVE

EMXC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.


TTM202520242023202220212020201920182017
EMXC.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
0.86%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Просадки

Сравнение просадок EMXC.DE и PAVE

Максимальная просадка EMXC.DE за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки PAVE в -43.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC.DE и PAVE.


Загрузка...

Показатели просадок


EMXC.DEPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-44.08%

+5.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-11.91%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.48%

-26.23%

+5.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-7.82%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-6.30%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.45%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC.DE и PAVE

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что EMXC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EMXC.DEPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

6.93%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

14.12%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.85%

24.33%

-4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

21.10%

-5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

24.61%

-6.44%