PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXC.DE с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXC.DE с EMXC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EMXC.DE (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EMXC.DE tracks the MSCI EM NR USD while EMXC tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMXC.DE returned 14.13%/yr vs 13.94%/yr for EMXC. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMXC.DE charges 0.15%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.

Доходность

Сравнение доходности EMXC.DE и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMXC.DE торгуется в EUR, в то время как EMXC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMXC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMXC.DE показывает доходность 44.88%, а EMXC немного выше – 45.33%.

EMXC.DE

1 день
1.15%
1 месяц
5.01%
С начала года
44.88%
6 месяцев
47.41%
1 год
69.83%
3 года*
26.88%
5 лет*
14.13%
10 лет*
—

EMXC

1 день
1.60%
1 месяц
4.59%
С начала года
45.33%
6 месяцев
47.20%
1 год
71.00%
3 года*
26.56%
5 лет*
13.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXC.DE и EMXC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMXC.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		44.88%19.92%9.13%14.31%-13.59%17.56%2.25%-4.50%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		45.33%19.10%9.46%15.39%-14.58%16.65%3.46%7.04%

Correlation

The correlation between EMXC.DE and EMXC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2019 г.

0.77

The correlation between EMXC.DE and EMXC has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с EMXC.DE:
EMXC.DE с SMHEMXC.DE с EIMI.LEMXC.DE с EPOLEMXC.DE с IYWEMXC.DE с GLDEMXC.DE с PAVEEMXC.DE с IVV
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM

Доходность на риск

EMXC.DE vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXC.DE
Ранг доходности на риск EMXC.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC.DE c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMXC.DEEMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.23
3.01

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
3.57

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.56

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.85

6.04

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.06

21.87

-0.81

EMXC.DE vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC.DE на текущий момент составляет 3.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC равному 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC.DE и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMXC.DE и EMXC

Максимальная просадка EMXC.DE за все время составила -40.89%, что больше максимальной просадки EMXC в -37.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC.DE и EMXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXC.DEEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.89%

-37.86%

-3.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-11.81%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.47%

-18.28%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.47%

-18.28%

-2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-4.09%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-6.58%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.26%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC.DE и EMXC

Текущая волатильность для Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) составляет 10.10%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 13.47%. Это указывает на то, что EMXC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXC.DEEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.10%

13.47%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.32%

21.69%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.53%

23.67%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

16.79%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

19.42%

-0.39%

Сравнение комиссий EMXC.DE и EMXC

EMXC.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EMXC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC.DE и EMXC

EMXC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		1.89%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%
EMXC.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMXC.DE and EMXC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMXC.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMXC.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for EMXC.

EMXC.DE tracks MSCI EM NR USD, while EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.15% for EMXC.DE and 0.49% for EMXC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXC.DE и EMXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор