Сравнение EMXC.DE с EMXC
EMXC.DE (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EMXC.DE tracks the MSCI EM NR USD while EMXC tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMXC.DE returned 13.66%/yr vs 13.52%/yr for EMXC. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMXC.DE charges 0.15%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.
Доходность
Сравнение доходности EMXC.DE и EMXC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMXC.DE торгуется в EUR, в то время как EMXC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMXC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMXC.DE показывает доходность 40.23%, а EMXC немного выше – 41.50%.
EMXC.DE
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- 8.39%
- С начала года
- 40.23%
- 6 месяцев
- 44.14%
- 1 год
- 69.02%
- 3 года*
- 25.05%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- —
EMXC
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 9.17%
- С начала года
- 41.50%
- 6 месяцев
- 45.49%
- 1 год
- 71.05%
- 3 года*
- 25.10%
- 5 лет*
- 13.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMXC.DE и EMXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXC.DE Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc | 40.23% | 19.92% | 9.13% | 14.33% | -13.60% | 17.56% | 2.27% | 6.14% |
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 41.50% | 19.10% | 9.46% | 15.39% | -14.58% | 16.65% | 3.46% | 5.58% |
Correlation
The correlation between EMXC.DE and EMXC is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2019 г. | 0.77 |
The correlation between EMXC.DE and EMXC has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMXC.DE vs. EMXC — Ранг доходности на риск
EMXC.DE
EMXC
Сравнение EMXC.DE c EMXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMXC.DE | EMXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.63 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.78 | 6.04 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.97 | 23.46 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMXC.DE | EMXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46 | 3.52 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.86 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.57 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок EMXC.DE и EMXC
Максимальная просадка EMXC.DE за все время составила -38.77%, примерно равная максимальной просадке EMXC в -37.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC.DE и EMXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMXC.DE | EMXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.77% | -37.86% | -0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -11.81% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.48% | -18.28% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -18.28% | -2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -2.13% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -6.60% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.04% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMXC.DE и EMXC
Текущая волатильность для Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) составляет 8.44%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что EMXC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMXC.DE | EMXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 9.09% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.23% | 17.77% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.85% | 20.29% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 15.82% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.50% | 19.01% | -0.51% |
Сравнение комиссий EMXC.DE и EMXC
EMXC.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EMXC в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMXC.DE и EMXC
EMXC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 2.01% | 2.82% | 2.69% | 1.83% | 2.85% | 1.78% | 1.45% | 3.25% | 2.63% | 0.99% |
EMXC.DE Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMXC.DE and EMXC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMXC.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMXC.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for EMXC.
EMXC.DE tracks MSCI EM NR USD, while EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.15% for EMXC.DE and 0.49% for EMXC.
Подберите оптимальное распределение для EMXC.DE и EMXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор