PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXC.DE с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMXC.DE с EMXC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC).

EMXC.DE и EMXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMXC.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 20 июн. 2019 г.. EMXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 19 июл. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMXC.DE и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMXC.DE и EMXC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMXC.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		9.03%19.92%9.13%14.33%-13.60%17.56%2.27%6.14%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		9.86%19.10%9.46%15.39%-14.58%16.65%3.46%5.58%
Разные валюты инструментов

EMXC.DE торгуется в EUR, в то время как EMXC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMXC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMXC.DE показывает доходность 9.03%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 11.11%.

EMXC.DE

1 день
-1.78%
1 месяц
-2.68%
С начала года
9.03%
6 месяцев
17.89%
1 год
35.88%
3 года*
17.48%
5 лет*
8.65%
10 лет*
—

EMXC

1 день
0.00%
1 месяц
-1.84%
С начала года
11.11%
6 месяцев
20.16%
1 год
38.22%
3 года*
17.65%
5 лет*
8.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с EMXC.DE:
EMXC.DE с EIMI.LEMXC.DE с SMHEMXC.DE с EPOLEMXC.DE с IYWEMXC.DE с GLDEMXC.DE с PAVEEMXC.DE с IVV
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM

Сравнение комиссий EMXC.DE и EMXC

EMXC.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EMXC в 0.49%.

EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Доходность на риск

EMXC.DE vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXC.DE
Ранг доходности на риск EMXC.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC.DE c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMXC.DEEMXCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.87

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.47

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

3.23

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.59

11.13

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMXC.DE vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC.DE на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC.DE и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMXC.DEEMXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.87

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.59

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.43

+0.07

Корреляция

Корреляция между EMXC.DE и EMXC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC.DE и EMXC

EMXC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.

TTM202520242023202220212020201920182017
EMXC.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.61%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%

Просадки

Сравнение просадок EMXC.DE и EMXC

Максимальная просадка EMXC.DE за все время составила -38.77%, примерно равная максимальной просадке EMXC в -37.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC.DE и EMXC.

Загрузка...

Показатели просадок

EMXC.DEEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-42.81%

+4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-14.41%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.48%

-28.91%

+8.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-11.14%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-10.35%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.53%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC.DE и EMXC

Текущая волатильность для Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) составляет 8.56%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 9.38%. Это указывает на то, что EMXC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMXC.DEEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

9.38%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

15.21%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.85%

20.50%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

15.06%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

18.75%

-0.58%