Сравнение EMXC.DE с ARGX
EMXC.DE (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while ARGX (argenx SE) is a stock. Over the past 5 years, EMXC.DE returned 14.08%/yr vs 23.94%/yr for ARGX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EMXC.DE и ARGX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMXC.DE торгуется в EUR, в то время как ARGX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARGX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMXC.DE показывает доходность 43.70%, что значительно выше, чем у ARGX с доходностью 6.53%.
EMXC.DE
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- 10.32%
- С начала года
- 43.70%
- 6 месяцев
- 47.94%
- 1 год
- 72.18%
- 3 года*
- 25.49%
- 5 лет*
- 14.08%
- 10 лет*
- —
ARGX
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 10.94%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- 52.44%
- 3 года*
- 27.76%
- 5 лет*
- 23.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMXC.DE и ARGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXC.DE Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc | 43.70% | 19.92% | 9.13% | 14.31% | -13.59% | 17.56% | 2.25% | -4.50% |
ARGX argenx SE | 6.53% | 20.51% | 72.33% | -2.59% | 14.88% | 27.98% | 68.11% | 17.13% |
Correlation
The correlation between EMXC.DE and ARGX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2019 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMXC.DE vs. ARGX — Ранг доходности на риск
EMXC.DE
ARGX
Сравнение EMXC.DE c ARGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) и argenx SE (ARGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMXC.DE | ARGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.31 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.05 | 1.85 | +4.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.01 | 4.73 | +17.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMXC.DE и ARGX
Максимальная просадка EMXC.DE за все время составила -40.89%, что больше максимальной просадки ARGX в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC.DE и ARGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMXC.DE | ARGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.89% | -37.47% | -3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -28.45% | +16.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | -37.47% | +17.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.47% | -37.47% | +17.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -4.91% | +4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -10.98% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 11.20% | -7.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMXC.DE и ARGX
Текущая волатильность для Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) составляет 8.43%, в то время как у argenx SE (ARGX) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что EMXC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMXC.DE | ARGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 11.68% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.35% | 21.83% | -3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.77% | 30.36% | -9.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 38.46% | -22.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.91% | 51.36% | -32.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMXC.DE и ARGX
Ни EMXC.DE, ни ARGX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EMXC.DE and ARGX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EMXC.DE и ARGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор