PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMWE.DE с SPP2.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMWE.DE с SPP2.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (EMWE.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE).

EMWE.DE и SPP2.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMWE.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г.. SPP2.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI (USD Hedged). Фонд был запущен 21 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMWE.DE и SPP2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (EMWE.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMWE.DE и SPP2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMWE.DE
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc		-2.33%0.19%15.43%14.90%-16.11%38.30%6.04%
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc		-0.13%7.39%27.67%19.17%-11.61%31.66%6.71%
Разные валюты инструментов

EMWE.DE торгуется в EUR, в то время как SPP2.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPP2.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMWE.DE показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у SPP2.DE с доходностью 0.06%.

EMWE.DE

1 день
0.02%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-0.81%
1 год
2.65%
3 года*
7.36%
5 лет*
6.52%
10 лет*
—

SPP2.DE

1 день
2.70%
1 месяц
-2.75%
С начала года
0.06%
6 месяцев
4.14%
1 год
13.45%
3 года*
15.59%
5 лет*
11.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с EMWE.DE:
EMWE.DE с EDMW.DEEMWE.DE с IUSQ.DEEMWE.DE с SPYEMWE.DE с VOOEMWE.DE с URTHEMWE.DE с WELK.DEEMWE.DE с VVSM.DE
Часто сравнивают с SPP2.DE:
SPP2.DE с SPYL.DESPP2.DE с CSPX.LSPP2.DE с GERD.DESPP2.DE с MWOE.DESPP2.DE с AVWC.DESPP2.DE с IQSA.DESPP2.DE с IS3Q.DE

Сравнение комиссий EMWE.DE и SPP2.DE

EMWE.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPP2.DE в 0.45%.

SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc
EMWE.DE
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc

Доходность на риск

EMWE.DE vs. SPP2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMWE.DE
Ранг доходности на риск EMWE.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMWE.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMWE.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMWE.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMWE.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMWE.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SPP2.DE
Ранг доходности на риск SPP2.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP2.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP2.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP2.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP2.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP2.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMWE.DE c SPP2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (EMWE.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMWE.DESPP2.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.82

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

1.17

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.17

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.66

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

6.49

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMWE.DE vs. SPP2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMWE.DE на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа SPP2.DE равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMWE.DE и SPP2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMWE.DESPP2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.82

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.76

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.94

-0.33

Корреляция

Корреляция между EMWE.DE и SPP2.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMWE.DE и SPP2.DE

Ни EMWE.DE, ни SPP2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EMWE.DE и SPP2.DE

Максимальная просадка EMWE.DE за все время составила -31.05%, что больше максимальной просадки SPP2.DE в -21.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMWE.DE и SPP2.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EMWE.DESPP2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

-22.60%

-8.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-12.08%

+3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.79%

-22.60%

+1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-5.10%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-4.62%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.08%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EMWE.DE и SPP2.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (EMWE.DE) составляет 4.54%, в то время как у SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что EMWE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPP2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMWE.DESPP2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

5.56%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

9.35%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

16.45%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

14.60%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

14.60%

+0.97%