PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMWE.DE с F50A.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMWE.DE с F50A.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (EMWE.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE).

EMWE.DE и F50A.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMWE.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г.. F50A.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 22 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMWE.DE и F50A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (EMWE.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMWE.DE и F50A.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMWE.DE
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc		-2.36%0.19%15.43%14.90%-16.11%38.30%9.02%
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating		-1.38%8.58%25.85%19.91%-13.26%32.19%3.20%

Доходность по периодам

С начала года, EMWE.DE показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у F50A.DE с доходностью -1.38%.

EMWE.DE

1 день
2.12%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
-0.62%
1 год
2.50%
3 года*
7.46%
5 лет*
6.52%
10 лет*
—

F50A.DE

1 день
2.07%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
2.06%
1 год
12.61%
3 года*
15.19%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc

Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с EMWE.DE:
EMWE.DE с EDMW.DEEMWE.DE с IUSQ.DEEMWE.DE с SPYEMWE.DE с VOOEMWE.DE с URTHEMWE.DE с VVSM.DEEMWE.DE с WELK.DE
Часто сравнивают с F50A.DE:
F50A.DE с LWCR.DEF50A.DE с 2B7J.DEF50A.DE с GERD.DEF50A.DE с AVWC.DEF50A.DE с MWOE.DEF50A.DE с IS3Q.DEF50A.DE с TSWE.DE

Сравнение комиссий EMWE.DE и F50A.DE

EMWE.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии F50A.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EMWE.DE
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating

Доходность на риск

EMWE.DE vs. F50A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMWE.DE
Ранг доходности на риск EMWE.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMWE.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMWE.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMWE.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMWE.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMWE.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
F50A.DE
Ранг доходности на риск F50A.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F50A.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F50A.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F50A.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F50A.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F50A.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMWE.DE c F50A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (EMWE.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMWE.DEF50A.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.79

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

1.14

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.17

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

1.48

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.03

6.39

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMWE.DE vs. F50A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMWE.DE на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа F50A.DE равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMWE.DE и F50A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMWE.DEF50A.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.79

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.73

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.64

-0.02

Корреляция

Корреляция между EMWE.DE и F50A.DE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMWE.DE и F50A.DE

Ни EMWE.DE, ни F50A.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EMWE.DE и F50A.DE

Максимальная просадка EMWE.DE за все время составила -31.05%, что меньше максимальной просадки F50A.DE в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMWE.DE и F50A.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EMWE.DEF50A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

-33.56%

+2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-13.10%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.79%

-21.49%

+0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-3.98%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-5.24%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.99%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности EMWE.DE и F50A.DE

BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (EMWE.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) имеют волатильность 4.71% и 4.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMWE.DEF50A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.55%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

8.57%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

15.86%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

15.33%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

17.67%

-2.10%