PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMVL.L с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMVL.L с VTI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

EMVL.L (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - EMVL.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMVL.L returned 16.74%/yr vs 12.71%/yr for VTI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. EMVL.L charges 0.40%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности EMVL.L и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMVL.L показывает доходность 45.06%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 11.46%.

EMVL.L

1 день
2.91%
1 месяц
8.74%
С начала года
45.06%
6 месяцев
49.13%
1 год
82.04%
3 года*
36.29%
5 лет*
16.74%
10 лет*
—

VTI

1 день
1.68%
1 месяц
2.70%
С начала года
11.46%
6 месяцев
11.76%
1 год
28.40%
3 года*
20.94%
5 лет*
12.71%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMVL.L и VTI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMVL.L
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		45.06%43.13%14.49%18.37%-16.29%5.29%7.72%17.64%-2.10%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.46%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-7.19%

Correlation

The correlation between EMVL.L and VTI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2018 г.

0.46

The correlation between EMVL.L and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMVL.L и VTI

Секторы
EMVL.L
VTI

Технологии

48.9%
33.3%

Финансовые услуги

16.0%
11.9%

Сырьевые материалы

8.6%
2.0%

Энергетика

7.0%
3.8%

Потребительский циклический сектор

6.8%
9.8%

Промышленность

3.3%
9.5%

Недвижимость

1.7%
2.4%

Коммуникационные услуги

1.6%
10.1%

Здравоохранение

1.5%
9.1%

Коммунальные услуги

1.4%
2.7%

Потребительский защитный сектор

1.2%
4.7%

Технологии

EMVL.L
48.9%
VTI
33.3%

Финансовые услуги

EMVL.L
16.0%
VTI
11.9%

Сырьевые материалы

EMVL.L
8.6%
VTI
2.0%

Энергетика

EMVL.L
7.0%
VTI
3.8%

Потребительский циклический сектор

EMVL.L
6.8%
VTI
9.8%

Промышленность

EMVL.L
3.3%
VTI
9.5%

Недвижимость

EMVL.L
1.7%
VTI
2.4%

Коммуникационные услуги

EMVL.L
1.6%
VTI
10.1%

Здравоохранение

EMVL.L
1.5%
VTI
9.1%

Коммунальные услуги

EMVL.L
1.4%
VTI
2.7%

Потребительский защитный сектор

EMVL.L
1.2%
VTI
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с EMVL.L:
EMVL.L с EIMI.LEMVL.L с AVESEMVL.L с AVEMEMVL.L с DGSE.LEMVL.L с HSEF.LEMVL.L с VWOEMVL.L с IWDA.L
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

EMVL.L vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMVL.L
Ранг доходности на риск EMVL.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMVL.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMVL.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMVL.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMVL.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMVL.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMVL.L c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMVL.LVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.73
2.25

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.42
3.04

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.41

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.00

3.20

+3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.34

14.35

+7.99

EMVL.L vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMVL.L на текущий момент составляет 3.73, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMVL.L и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMVL.L и VTI

Максимальная просадка EMVL.L за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMVL.L и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMVL.LVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-55.45%

+20.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-8.92%

-2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.42%

-19.30%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.55%

-25.36%

-8.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-0.49%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-8.02%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

1.98%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности EMVL.L и VTI

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) имеет более высокую волатильность в 10.29% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что EMVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMVL.LVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.29%

4.74%

+5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.92%

9.94%

+8.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.93%

12.69%

+9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

17.49%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

18.34%

+2.85%

Сравнение комиссий EMVL.L и VTI

EMVL.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMVL.L и VTI

EMVL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMVL.L
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

EMVL.L and VTI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for EMVL.L.

EMVL.L is categorized as Emerging Markets Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. EMVL.L tracks MSCI EM NR USD, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for EMVL.L and 0.03% for VTI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMVL.L и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор