Сравнение EMVL.L с BRK-B
EMVL.L (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, EMVL.L returned 14.50%/yr vs 12.05%/yr for BRK-B. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EMVL.L и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMVL.L показывает доходность 27.71%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.34%.
EMVL.L
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -12.08%
- 6 месяцев
- 19.62%
- С начала года
- 27.71%
- 1 год
- 52.30%
- 3 года*
- 30.85%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- -2.34%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 12.82%
Сравнение доходности по годам EMVL.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMVL.L iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) | 27.71% | 43.13% | 14.49% | 18.37% | -16.29% | 5.29% | 7.72% | 17.64% | -2.10% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.34% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | -2.83% |
Correlation
The correlation between EMVL.L and BRK-B is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2018 г. | 0.24 |
The correlation between EMVL.L and BRK-B shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMVL.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
EMVL.L
BRK-B
Сравнение EMVL.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMVL.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.06 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 0.39 | +3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.16 | 0.83 | +10.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMVL.L и BRK-B
Максимальная просадка EMVL.L за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMVL.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMVL.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.95% | -53.86% | +18.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.94% | -9.42% | -5.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.42% | -14.95% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.61% | -26.58% | -5.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.94% | -9.06% | -5.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -11.06% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 4.49% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMVL.L и BRK-B
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что EMVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMVL.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 4.48% | +5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.35% | 11.07% | +10.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.92% | 14.55% | +9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 17.12% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.39% | 19.40% | +1.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMVL.L и BRK-B
Ни EMVL.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EMVL.L and BRK-B have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EMVL.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор