Сравнение EMVL.L с BRK-B
EMVL.L (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, EMVL.L returned 16.16%/yr vs 10.35%/yr for BRK-B. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EMVL.L и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMVL.L показывает доходность 43.83%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%.
EMVL.L
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 10.78%
- С начала года
- 43.83%
- 6 месяцев
- 48.06%
- 1 год
- 85.89%
- 3 года*
- 37.66%
- 5 лет*
- 16.16%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам EMVL.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMVL.L iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) | 43.83% | 43.13% | 14.48% | 18.38% | -16.29% | 5.29% | 7.16% | 17.77% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 11.69% |
Correlation
The correlation between EMVL.L and BRK-B is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г. | 0.21 |
The correlation between EMVL.L and BRK-B shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMVL.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
EMVL.L
BRK-B
Сравнение EMVL.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMVL.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 0.98 | +0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.25 | -0.27 | +7.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.10 | -0.57 | +25.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMVL.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07 | -0.18 | +4.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.61 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.48 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок EMVL.L и BRK-B
Максимальная просадка EMVL.L за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMVL.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMVL.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.95% | -53.86% | +18.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -9.42% | -2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.43% | -14.95% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.57% | -26.58% | -7.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -11.33% | +7.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -11.07% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 4.46% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMVL.L и BRK-B
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что EMVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMVL.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 3.72% | +5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.52% | 10.70% | +6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.79% | 14.32% | +6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 17.11% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.24% | 19.43% | +2.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMVL.L и BRK-B
Ни EMVL.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EMVL.L and BRK-B have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EMVL.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор