Сравнение EMVL.L с BRK-B
EMVL.L (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, EMVL.L returned 16.03%/yr vs 11.87%/yr for BRK-B. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EMVL.L и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMVL.L показывает доходность 40.62%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.95%.
EMVL.L
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 40.62%
- 6 месяцев
- 42.95%
- 1 год
- 70.68%
- 3 года*
- 36.13%
- 5 лет*
- 16.03%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- -2.95%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 0.33%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам EMVL.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMVL.L iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) | 40.62% | 43.13% | 14.49% | 18.37% | -16.29% | 5.29% | 7.72% | 17.64% | -2.10% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.95% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | -2.83% |
Correlation
The correlation between EMVL.L and BRK-B is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2018 г. | 0.25 |
The correlation between EMVL.L and BRK-B shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMVL.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
EMVL.L
BRK-B
Сравнение EMVL.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMVL.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.02 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.03 | 0.04 | +6.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.74 | 0.07 | +18.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMVL.L и BRK-B
Максимальная просадка EMVL.L за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMVL.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMVL.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.95% | -53.86% | +18.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -9.42% | -2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.42% | -14.95% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.55% | -26.58% | -6.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.33% | -9.63% | +3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -11.07% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 4.51% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMVL.L и BRK-B
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что EMVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMVL.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 3.80% | +7.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.04% | 10.53% | +9.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.61% | 14.40% | +8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 17.10% | +3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 19.39% | +1.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMVL.L и BRK-B
Ни EMVL.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EMVL.L and BRK-B have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EMVL.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор