PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMV.L с MXFS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMV.L с MXFS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMV.L (iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF) and MXFS.L (Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc) are both Emerging Markets Equities funds - EMV.L tracks the MSCI EM NR USD while MXFS.L tracks the MSCI Emerging Markets Total Return (Net) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMV.L returned 7.24%/yr vs 11.04%/yr for MXFS.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMV.L charges 0.40%/yr vs 0.19%/yr for MXFS.L.

Доходность

Сравнение доходности EMV.L и MXFS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L) и Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMV.L торгуется в GBp, в то время как MXFS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MXFS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMV.L показывает доходность 17.59%, что значительно ниже, чем у MXFS.L с доходностью 26.41%. За последние 10 лет акции EMV.L уступали акциям MXFS.L по среднегодовой доходности: 7.24% против 11.04% соответственно.

EMV.L

1 день
-1.01%
1 месяц
5.53%
С начала года
17.59%
6 месяцев
17.45%
1 год
26.13%
3 года*
11.29%
5 лет*
6.63%
10 лет*
7.24%

MXFS.L

1 день
-1.64%
1 месяц
6.40%
С начала года
26.41%
6 месяцев
28.25%
1 год
54.00%
3 года*
20.74%
5 лет*
8.34%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMV.L и MXFS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMV.L
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF		17.59%5.04%10.84%1.45%-4.20%5.93%4.08%3.48%-0.20%15.47%
MXFS.L
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc		26.41%24.43%9.08%2.25%-9.51%-2.32%14.60%13.67%-10.33%24.06%

Correlation

The correlation between EMV.L and MXFS.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2012 г.

0.79

The correlation between EMV.L and MXFS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMV.L и MXFS.L

Секторы
EMV.L
MXFS.L

Технологии

32.4%
35.4%

Финансовые услуги

18.9%
20.3%

Коммуникационные услуги

11.0%
6.9%

Потребительский защитный сектор

6.9%
3.1%

Потребительский циклический сектор

6.7%
9.3%

Промышленность

6.2%
6.8%

Здравоохранение

6.1%
3.0%

Коммунальные услуги

4.7%
2.3%

Энергетика

3.6%
3.8%

Сырьевые материалы

2.9%
7.2%

Недвижимость

0.6%
1.1%

Технологии

EMV.L
32.4%
MXFS.L
35.4%

Финансовые услуги

EMV.L
18.9%
MXFS.L
20.3%

Коммуникационные услуги

EMV.L
11.0%
MXFS.L
6.9%

Потребительский защитный сектор

EMV.L
6.9%
MXFS.L
3.1%

Потребительский циклический сектор

EMV.L
6.7%
MXFS.L
9.3%

Промышленность

EMV.L
6.2%
MXFS.L
6.8%

Здравоохранение

EMV.L
6.1%
MXFS.L
3.0%

Коммунальные услуги

EMV.L
4.7%
MXFS.L
2.3%

Энергетика

EMV.L
3.6%
MXFS.L
3.8%

Сырьевые материалы

EMV.L
2.9%
MXFS.L
7.2%

Недвижимость

EMV.L
0.6%
MXFS.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EMV.L:
EMV.L с CEA1.LEMV.L с EMIM.LEMV.L с NDIA.LEMV.L с XDEQ.LEMV.L с FEMQ.LEMV.L с ZEM.TOEMV.L с MXFP.L
Часто сравнивают с MXFS.L:
MXFS.L с EIMI.LMXFS.L с GLDMXFS.L с DGSE.LMXFS.L с E127.LMXFS.L с EMDV.LMXFS.L с DEMS.LMXFS.L с EMHD.L

Доходность на риск

EMV.L vs. MXFS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMV.L
Ранг доходности на риск EMV.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMV.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMV.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMV.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMV.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMV.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
MXFS.L
Ранг доходности на риск MXFS.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXFS.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXFS.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXFS.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXFS.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXFS.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMV.L c MXFS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L) и Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMV.LMXFS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.92

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.77

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.54

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

5.17

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

17.40

-6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMV.L vs. MXFS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMV.L на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXFS.L равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMV.L и MXFS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMV.LMXFS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.92

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.50

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.35

+0.06

Просадки

Сравнение просадок EMV.L и MXFS.L

Максимальная просадка EMV.L за все время составила -28.68%, что меньше максимальной просадки MXFS.L в -32.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMV.L и MXFS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMV.LMXFS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.68%

-32.17%

+3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-10.39%

+2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.19%

-15.66%

+4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.19%

-24.09%

+12.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.59%

-27.39%

+4.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-2.45%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-10.77%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

3.09%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности EMV.L и MXFS.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L) составляет 4.60%, в то время как у Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) волатильность равна 8.10%. Это указывает на то, что EMV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXFS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMV.LMXFS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

8.10%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

15.86%

-6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

18.43%

-7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.94%

17.87%

-6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.28%

19.86%

-6.58%

Сравнение комиссий EMV.L и MXFS.L

EMV.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии MXFS.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMV.L и MXFS.L

Ни EMV.L, ни MXFS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EMV.L and MXFS.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MXFS.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MXFS.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for EMV.L.

EMV.L tracks MSCI EM NR USD, while MXFS.L tracks MSCI Emerging Markets Total Return (Net) Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for EMV.L and 0.19% for MXFS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMV.L и MXFS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор