PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMV.L с EIMU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMV.L с EIMU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMV.L (iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF) and EIMU.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - EMV.L tracks the MSCI EM NR USD while EIMU.L tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMV.L returned 6.63%/yr vs 8.77%/yr for EIMU.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EMV.L charges 0.40%/yr vs 0.18%/yr for EIMU.L.

Доходность

Сравнение доходности EMV.L и EIMU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMV.L торгуется в GBp, в то время как EIMU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EIMU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMV.L показывает доходность 17.59%, что значительно ниже, чем у EIMU.L с доходностью 24.90%.

EMV.L

1 день
-1.01%
1 месяц
5.53%
С начала года
17.59%
6 месяцев
17.45%
1 год
26.13%
3 года*
11.29%
5 лет*
6.63%
10 лет*
7.24%

EIMU.L

1 день
-1.28%
1 месяц
5.59%
С начала года
24.90%
6 месяцев
26.33%
1 год
50.95%
3 года*
20.24%
5 лет*
8.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMV.L и EIMU.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMV.L
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF		17.59%5.04%10.84%1.45%-4.20%5.93%4.08%3.48%-0.66%
EIMU.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)		24.90%22.53%9.34%5.47%-10.12%0.31%15.29%12.00%-11.10%

Correlation

The correlation between EMV.L and EIMU.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2018 г.

0.83

The correlation between EMV.L and EIMU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMV.L и EIMU.L

Секторы
EMV.L
EIMU.L

Технологии

32.4%
35.0%

Финансовые услуги

18.9%
18.4%

Коммуникационные услуги

11.0%
6.4%

Потребительский защитный сектор

6.9%
3.3%

Потребительский циклический сектор

6.7%
9.6%

Промышленность

6.2%
8.9%

Здравоохранение

6.1%
3.7%

Коммунальные услуги

4.7%
2.2%

Энергетика

3.6%
3.9%

Сырьевые материалы

2.9%
6.9%

Недвижимость

0.6%
1.7%

Технологии

EMV.L
32.4%
EIMU.L
35.0%

Финансовые услуги

EMV.L
18.9%
EIMU.L
18.4%

Коммуникационные услуги

EMV.L
11.0%
EIMU.L
6.4%

Потребительский защитный сектор

EMV.L
6.9%
EIMU.L
3.3%

Потребительский циклический сектор

EMV.L
6.7%
EIMU.L
9.6%

Промышленность

EMV.L
6.2%
EIMU.L
8.9%

Здравоохранение

EMV.L
6.1%
EIMU.L
3.7%

Коммунальные услуги

EMV.L
4.7%
EIMU.L
2.2%

Энергетика

EMV.L
3.6%
EIMU.L
3.9%

Сырьевые материалы

EMV.L
2.9%
EIMU.L
6.9%

Недвижимость

EMV.L
0.6%
EIMU.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с EMV.L:
EMV.L с CEA1.LEMV.L с EMIM.LEMV.L с NDIA.LEMV.L с XDEQ.LEMV.L с FEMQ.LEMV.L с ZEM.TOEMV.L с MXFP.L
Часто сравнивают с EIMU.L:
EIMU.L с EIMI.LEIMU.L с EXCS.LEIMU.L с XDEX.LEIMU.L с ISAC.LEIMU.L с DGSE.LEIMU.L с HEMC.LEIMU.L с SGLN.L

Доходность на риск

EMV.L vs. EIMU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMV.L
Ранг доходности на риск EMV.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMV.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMV.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMV.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMV.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMV.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
EIMU.L
Ранг доходности на риск EIMU.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMU.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMU.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMU.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMU.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMV.L c EIMU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMV.LEIMU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.83

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.68

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.53

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

4.82

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

16.29

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMV.L vs. EIMU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMV.L на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIMU.L равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMV.L и EIMU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMV.LEIMU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.83

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.53

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.40

0.00

Просадки

Сравнение просадок EMV.L и EIMU.L

Максимальная просадка EMV.L за все время составила -28.68%, что больше максимальной просадки EIMU.L в -26.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMV.L и EIMU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMV.LEIMU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.68%

-26.41%

-2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-10.52%

+2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.19%

-15.56%

+4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.19%

-22.23%

+11.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-2.16%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-8.49%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

3.12%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности EMV.L и EIMU.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L) составляет 4.60%, в то время как у iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что EMV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIMU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMV.LEIMU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

7.91%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

15.46%

-5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

17.92%

-6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.94%

16.53%

-5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.28%

18.78%

-5.50%

Сравнение комиссий EMV.L и EIMU.L

EMV.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EIMU.L в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMV.L и EIMU.L

EMV.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EIMU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EIMU.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)		1.61%1.92%2.34%2.43%3.14%1.90%1.70%2.30%1.80%
EMV.L
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMV.L and EIMU.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EIMU.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EIMU.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for EMV.L.

EMV.L tracks MSCI EM NR USD, while EIMU.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) Index. Their fees differ too: 0.40% for EMV.L and 0.18% for EIMU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMV.L и EIMU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор