Сравнение EMUM.L с MVED.L
EMUM.L (iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)) and MVED.L (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - EMUM.L tracks the MSCI EMU Mid Cap Net Index while MVED.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMUM.L returned 19.95%/yr vs 12.01%/yr for MVED.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. EMUM.L charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for MVED.L.
Доходность
Сравнение доходности EMUM.L и MVED.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMUM.L показывает доходность 13.23%, что значительно выше, чем у MVED.L с доходностью 9.18%.
EMUM.L
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 9.90%
- С начала года
- 13.23%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 19.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVED.L
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- 7.02%
- С начала года
- 9.18%
- 1 год
- 11.79%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMUM.L и MVED.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EMUM.L iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) | 13.23% | 31.38% | 11.63% | 9.56% | -14.55% |
MVED.L iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) | 9.18% | 11.81% | 11.70% | 10.68% | -9.20% |
Correlation
The correlation between EMUM.L and MVED.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2022 г. | 0.23 |
Over the past year, EMUM.L and MVED.L have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMUM.L vs. MVED.L — Ранг доходности на риск
EMUM.L
MVED.L
Сравнение EMUM.L c MVED.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EMUM.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMUM.L | MVED.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 1.68 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 5.10 | +4.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMUM.L и MVED.L
Максимальная просадка EMUM.L за все время составила -23.13%, что меньше максимальной просадки MVED.L в -30.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMUM.L и MVED.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMUM.L | MVED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.13% | -30.52% | +7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -7.01% | -0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.40% | -10.47% | -3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -0.00% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -5.02% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.31% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMUM.L и MVED.L
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EMUM.L) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что EMUM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVED.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMUM.L | MVED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 2.69% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 7.50% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.15% | 8.96% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.54% | 11.02% | +14.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.54% | 12.58% | +12.96% |
Сравнение комиссий EMUM.L и MVED.L
EMUM.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии MVED.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMUM.L и MVED.L
EMUM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MVED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMUM.L iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MVED.L iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) | 2.50% | 2.69% | 2.56% | 2.67% | 2.95% | 2.16% | 2.54% | 2.81% | 2.51% |
Часто задаваемые вопросы
EMUM.L and MVED.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MVED.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MVED.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for EMUM.L.
EMUM.L tracks MSCI EMU Mid Cap Net Index, while MVED.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and BlackRock. Their fees differ too: 0.49% for EMUM.L and 0.25% for MVED.L.
Подберите оптимальное распределение для EMUM.L и MVED.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор