Сравнение EMUM.L с FRXD.L
EMUM.L (iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)) and FRXD.L (Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - EMUM.L tracks the MSCI EMU Mid Cap Net Index while FRXD.L tracks the LibertyQ European Dividend Index-NR. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMUM.L returned 19.95%/yr vs 19.35%/yr for FRXD.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. EMUM.L charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for FRXD.L.
Доходность
Сравнение доходности EMUM.L и FRXD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMUM.L показывает доходность 13.23%, а FRXD.L немного ниже – 12.87%.
EMUM.L
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 9.90%
- С начала года
- 13.23%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 19.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRXD.L
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 11.77%
- С начала года
- 12.87%
- 1 год
- 20.35%
- 3 года*
- 19.35%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMUM.L и FRXD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EMUM.L iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) | 13.23% | 31.38% | 11.63% | 9.56% | -14.55% |
FRXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 12.87% | 24.01% | 12.76% | 10.32% | -2.68% |
Correlation
The correlation between EMUM.L and FRXD.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2022 г. | 0.22 |
Over the past year, EMUM.L and FRXD.L have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMUM.L vs. FRXD.L — Ранг доходности на риск
EMUM.L
FRXD.L
Сравнение EMUM.L c FRXD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EMUM.L) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMUM.L | FRXD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.42 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 6.15 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 14.59 | -4.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMUM.L и FRXD.L
Максимальная просадка EMUM.L за все время составила -23.13%, что меньше максимальной просадки FRXD.L в -35.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMUM.L и FRXD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMUM.L | FRXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.13% | -35.42% | +12.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -3.30% | -4.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.40% | -10.26% | -4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -0.72% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -3.86% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.39% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMUM.L и FRXD.L
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EMUM.L) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что EMUM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMUM.L | FRXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 2.22% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 6.79% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.15% | 8.70% | +4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.54% | 11.24% | +14.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.54% | 13.50% | +12.04% |
Сравнение комиссий EMUM.L и FRXD.L
EMUM.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FRXD.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMUM.L и FRXD.L
EMUM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMUM.L iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 3.91% | 4.28% | 4.30% | 5.00% | 5.20% | 4.63% | 3.53% | 4.42% | 5.53% |
Часто задаваемые вопросы
EMUM.L and FRXD.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRXD.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRXD.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for EMUM.L.
EMUM.L tracks MSCI EMU Mid Cap Net Index, while FRXD.L tracks LibertyQ European Dividend Index-NR. They also come from different issuers: iShares and Franklin. Their fees differ too: 0.49% for EMUM.L and 0.25% for FRXD.L.
Подберите оптимальное распределение для EMUM.L и FRXD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор