Сравнение EMUM.L с IMIB.L
EMUM.L (iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)) and IMIB.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds from iShares - EMUM.L tracks the MSCI EMU Mid Cap Net Index while IMIB.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMUM.L returned 19.95%/yr vs 27.51%/yr for IMIB.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. EMUM.L charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for IMIB.L.
Доходность
Сравнение доходности EMUM.L и IMIB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMUM.L торгуется в EUR, в то время как IMIB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMIB.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMUM.L показывает доходность 13.23%, что значительно ниже, чем у IMIB.L с доходностью 18.87%.
EMUM.L
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 9.90%
- С начала года
- 13.23%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 19.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMIB.L
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -0.90%
- 6 месяцев
- 16.34%
- С начала года
- 18.87%
- 1 год
- 34.79%
- 3 года*
- 27.51%
- 5 лет*
- 21.27%
- 10 лет*
- 15.43%
Сравнение доходности по годам EMUM.L и IMIB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EMUM.L iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) | 13.23% | 31.38% | 11.63% | 9.56% | -14.55% |
IMIB.L iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | 18.87% | 36.28% | 18.63% | 33.31% | -9.52% |
Correlation
The correlation between EMUM.L and IMIB.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2022 г. | 0.34 |
Over the past year, EMUM.L and IMIB.L have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMUM.L vs. IMIB.L — Ранг доходности на риск
EMUM.L
IMIB.L
Сравнение EMUM.L c IMIB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EMUM.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMUM.L | IMIB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 3.71 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 13.42 | -3.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMUM.L и IMIB.L
Максимальная просадка EMUM.L за все время составила -23.13%, что меньше максимальной просадки IMIB.L в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMUM.L и IMIB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMUM.L | IMIB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.13% | -74.08% | +50.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -9.33% | +1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.40% | -17.52% | +3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -1.90% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -40.05% | +37.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.59% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMUM.L и IMIB.L
Текущая волатильность для iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EMUM.L) составляет 3.07%, в то время как у iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что EMUM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMIB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMUM.L | IMIB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 3.64% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 12.36% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.15% | 15.16% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.54% | 18.06% | +7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.54% | 19.44% | +6.10% |
Сравнение комиссий EMUM.L и IMIB.L
EMUM.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IMIB.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMUM.L и IMIB.L
EMUM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMIB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMUM.L iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMIB.L iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | 3.78% | 3.83% | 4.53% | 3.77% | 3.90% | 3.15% | 1.44% | 3.41% | 0.00% | 0.61% | 2.82% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
EMUM.L and IMIB.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMIB.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMIB.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for EMUM.L.
EMUM.L tracks MSCI EMU Mid Cap Net Index, while IMIB.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. Their fees differ too: 0.49% for EMUM.L and 0.35% for IMIB.L.
Подберите оптимальное распределение для EMUM.L и IMIB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор