Сравнение EMUM.L с IEVL.L
EMUM.L (iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)) and IEVL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds from iShares - EMUM.L tracks the MSCI EMU Mid Cap Net Index while IEVL.L tracks the MSCI Europe Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMUM.L returned 20.05%/yr vs 21.29%/yr for IEVL.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. EMUM.L charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for IEVL.L.
Доходность
Сравнение доходности EMUM.L и IEVL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMUM.L показывает доходность 13.52%, что значительно ниже, чем у IEVL.L с доходностью 15.75%.
EMUM.L
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 10.14%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 20.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEVL.L
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 12.44%
- С начала года
- 15.75%
- 1 год
- 33.01%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- 15.45%
- 10 лет*
- 11.11%
Сравнение доходности по годам EMUM.L и IEVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EMUM.L iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) | 13.52% | 31.38% | 11.63% | 9.56% | -14.55% |
IEVL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating | 15.75% | 35.04% | 10.57% | 13.52% | -8.58% |
Correlation
The correlation between EMUM.L and IEVL.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2022 г. | 0.36 |
Over the past year, EMUM.L and IEVL.L have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMUM.L vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск
EMUM.L
IEVL.L
Сравнение EMUM.L c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EMUM.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMUM.L | IEVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.43 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 3.36 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.83 | 12.62 | -2.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMUM.L и IEVL.L
Максимальная просадка EMUM.L за все время составила -23.13%, что меньше максимальной просадки IEVL.L в -40.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMUM.L и IEVL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMUM.L | IEVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.13% | -40.09% | +16.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -9.79% | +1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.40% | -17.43% | +3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -1.58% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -7.43% | +4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.61% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMUM.L и IEVL.L
Текущая волатильность для iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EMUM.L) составляет 3.06%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что EMUM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMUM.L | IEVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 4.17% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 11.83% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 14.12% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.57% | 15.36% | +10.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.57% | 17.27% | +8.30% |
Сравнение комиссий EMUM.L и IEVL.L
EMUM.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IEVL.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMUM.L и IEVL.L
Ни EMUM.L, ни IEVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EMUM.L and IEVL.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEVL.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEVL.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for EMUM.L.
EMUM.L tracks MSCI EMU Mid Cap Net Index, while IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index. Their fees differ too: 0.49% for EMUM.L and 0.25% for IEVL.L.
Подберите оптимальное распределение для EMUM.L и IEVL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор