Сравнение EMTL с TNGY
EMTL (SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF) and TNGY (Tortoise Energy Fund) are both exchange-traded funds - EMTL is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by State Street, while TNGY is a Energy Equities fund actively managed by Tortoise Capital. Both are actively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. EMTL charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for TNGY.
Доходность
Сравнение доходности EMTL и TNGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMTL показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у TNGY с доходностью 15.21%.
EMTL
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 7.04%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 3.35%
TNGY
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 15.21%
- 6 месяцев
- 12.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMTL и TNGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMTL SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF | 0.71% | 4.01% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 15.21% | 1.81% |
Correlation
The correlation between EMTL and TNGY is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMTL vs. TNGY — Ранг доходности на риск
EMTL
TNGY
Сравнение EMTL c TNGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF (EMTL) и Tortoise Energy Fund (TNGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMTL | TNGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMTL | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.15 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок EMTL и TNGY
Максимальная просадка EMTL за все время составила -22.91%, что больше максимальной просадки TNGY в -8.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTL и TNGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMTL | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.91% | -8.86% | -14.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -3.92% | +3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -2.18% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMTL и TNGY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMTL | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22% | 15.70% | -13.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.88% | 15.70% | -10.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 15.70% | -11.03% |
Сравнение комиссий EMTL и TNGY
EMTL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TNGY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMTL и TNGY
Дивидендная доходность EMTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности TNGY в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTL SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF | 4.96% | 5.09% | 5.34% | 4.78% | 4.19% | 5.43% | 3.28% | 3.96% | 3.35% | 4.16% | 8.87% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 3.41% | 2.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMTL and TNGY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMTL is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMTL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for TNGY.
EMTL has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 3.41% for TNGY.
EMTL is categorized as Emerging Markets Bonds, while TNGY is Energy Equities. They also come from different issuers: State Street and Tortoise Capital. Their fees differ too: 0.65% for EMTL and 0.85% for TNGY.
Подберите оптимальное распределение для EMTL и TNGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор