Сравнение EMTL с ELD
EMTL (SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF) and ELD (WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, EMTL returned 3.00%/yr vs 2.53%/yr for ELD. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EMTL charges 0.65%/yr vs 0.55%/yr for ELD.
Доходность
Сравнение доходности EMTL и ELD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMTL показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у ELD с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции EMTL превзошли акции ELD по среднегодовой доходности: 3.00% против 2.53% соответственно.
EMTL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.22%
- С начала года
- 0.65%
- 1 год
- 3.05%
- 3 года*
- 6.49%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 3.00%
- Всё время*
- 3.41%
ELD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -0.35%
- С начала года
- 2.09%
- 1 год
- 9.77%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 2.53%
- Всё время*
- 1.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $555.36K | $539.28K | $995.06K | |
| $352.14K | $728.16K | $831.05K |
Сравнение доходности по годам EMTL и ELD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTL SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF | 0.65% | 8.27% | 5.86% | 9.60% | -14.31% | 0.56% | 3.48% | 11.99% | -2.37% | 7.59% |
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | 2.09% | 21.77% | -4.56% | 14.29% | -9.25% | -9.75% | 1.79% | 12.89% | -7.53% | 12.72% |
Correlation
The correlation between EMTL and ELD is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2016 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMTL vs. ELD — Ранг доходности на риск
EMTL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ELD
Сравнение EMTL c ELD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF (EMTL) и WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMTL | ELD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.37 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 4.37 | +1.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMTL и ELD
Максимальная просадка EMTL за все время составила -22.91%, что меньше максимальной просадки ELD в -31.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTL и ELD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMTL | ELD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.91% | -31.92% | +9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.00% | -7.15% | +5.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.53% | -9.00% | +5.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -22.06% | -0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.91% | -25.15% | +2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -1.45% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -13.19% | +9.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 2.24% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMTL и ELD
Текущая волатильность для SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF (EMTL) составляет 0.43%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что EMTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMTL | ELD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 2.17% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.72% | 7.42% | -5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27% | 8.61% | -6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.86% | 10.98% | -6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 11.18% | -6.53% |
Сравнение комиссий EMTL и ELD
EMTL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ELD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMTL и ELD
EMTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ELD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | 5.94% | 5.38% | 5.75% | 4.85% | 5.29% | 4.98% | 4.70% | 4.92% | 6.30% | 4.68% | 4.86% | 5.57% |
EMTL SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF | 4.53% | 5.09% | 5.34% | 4.78% | 4.19% | 5.43% | 3.28% | 3.96% | 3.35% | 4.16% | 8.87% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMTL and ELD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELD has higher volatility (2.17%) compared to EMTL (0.43%). In terms of maximum drawdown, EMTL dropped -22.91% vs ELD's -31.92%.
On 10-year performance, EMTL leads with 3.00% vs 2.53% for ELD. On fees, ELD is cheaper at 0.55% per year. On volatility, EMTL has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EMTL has performed better with a 3.00% return vs 2.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ELD is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for EMTL.
ELD has the higher dividend yield at 5.94%, compared with 4.53% for EMTL.
They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.65% for EMTL and 0.55% for ELD.
EMTL currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMTL и ELD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор