Сравнение EMTL с BREM
EMTL (SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF) and BREM (iShares Emerging Markets Bond Active ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMTL charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for BREM.
Доходность
Сравнение доходности EMTL и BREM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMTL показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у BREM с доходностью 3.26%.
EMTL
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 7.09%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 3.38%
BREM
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMTL и BREM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMTL SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF | 0.74% | 0.98% |
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 3.26% | 2.74% |
Correlation
The correlation between EMTL and BREM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMTL vs. BREM — Ранг доходности на риск
EMTL
BREM
Сравнение EMTL c BREM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF (EMTL) и iShares Emerging Markets Bond Active ETF (BREM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMTL | BREM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMTL | BREM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.75 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок EMTL и BREM
Максимальная просадка EMTL за все время составила -22.91%, что больше максимальной просадки BREM в -4.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTL и BREM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMTL | BREM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.91% | -4.54% | -18.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.21% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -0.67% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMTL и BREM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMTL | BREM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22% | 5.70% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.88% | 5.70% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 5.70% | -1.03% |
Сравнение комиссий EMTL и BREM
EMTL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BREM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMTL и BREM
Дивидендная доходность EMTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности BREM в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 3.91% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMTL SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF | 4.95% | 5.09% | 5.34% | 4.78% | 4.19% | 5.43% | 3.28% | 3.96% | 3.35% | 4.16% | 8.87% |
Часто задаваемые вопросы
EMTL and BREM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BREM is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BREM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for EMTL.
EMTL has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 3.91% for BREM.
They also come from different issuers: State Street and BlackRock. Their fees differ too: 0.65% for EMTL and 0.50% for BREM.
Подберите оптимальное распределение для EMTL и BREM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор