PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMSQX с EAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMSQX с EAEMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX).

EMSQX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 19 мар. 1997 г.. EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности EMSQX и EAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMSQX и EAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMSQX
Shelton Emerging Markets Fund		5.07%32.98%3.45%15.43%-14.33%0.77%44.90%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		4.16%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%25.79%

Доходность по периодам

С начала года, EMSQX показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у EAEMX с доходностью 4.16%.

EMSQX

1 день
1.21%
1 месяц
-4.51%
С начала года
5.07%
6 месяцев
7.06%
1 год
35.38%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.27%
10 лет*
—

EAEMX

1 день
1.24%
1 месяц
-1.64%
С начала года
4.16%
6 месяцев
7.67%
1 год
28.15%
3 года*
13.98%
5 лет*
6.59%
10 лет*
6.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Emerging Markets Fund

Parametric Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с EMSQX:
EMSQX с SPYI.DEEMSQX с SISEXEMSQX с DEBTXEMSQX с CFNTXEMSQX с CAUSXEMSQX с NEXTXEMSQX с FCEEX
Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с DEMIXEAEMX с EITEXEAEMX с DESIXEAEMX с EHSTXEAEMX с SIEMXEAEMX с GLLSXEAEMX с AIEMX

Сравнение комиссий EMSQX и EAEMX

EMSQX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии EAEMX в 1.58%.

EMSQX
Shelton Emerging Markets Fund
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund

Доходность на риск

EMSQX vs. EAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMSQX
Ранг доходности на риск EMSQX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSQX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSQX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSQX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSQX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSQX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMSQX c EAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMSQXEAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

2.31

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.94

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.47

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

2.91

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.34

10.94

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMSQX vs. EAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMSQX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAEMX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMSQX и EAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMSQXEAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.31

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.58

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.28

+0.55

Корреляция

Корреляция между EMSQX и EAEMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMSQX и EAEMX

Дивидендная доходность EMSQX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.57%, что больше доходности EAEMX в 2.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMSQX
Shelton Emerging Markets Fund		15.57%16.36%7.85%10.06%1.52%1.94%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.71%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%

Просадки

Сравнение просадок EMSQX и EAEMX

Максимальная просадка EMSQX за все время составила -29.96%, что меньше максимальной просадки EAEMX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSQX и EAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMSQXEAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.96%

-62.70%

+32.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.60%

-9.90%

-3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.29%

-25.43%

-1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.35%

-7.07%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-13.58%

+5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.63%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности EMSQX и EAEMX

Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что EMSQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMSQXEAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

5.10%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

8.88%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

12.21%

+6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

11.43%

+4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

13.38%

+3.10%