PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMSQX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMSQX с DEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

EMSQX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 19 мар. 1997 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности EMSQX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMSQX и DEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMSQX
Shelton Emerging Markets Fund		3.82%32.98%3.45%15.43%-14.33%0.77%44.90%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		14.18%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%33.96%

Доходность по периодам

С начала года, EMSQX показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 14.18%.

EMSQX

1 день
2.53%
1 месяц
-9.27%
С начала года
3.82%
6 месяцев
7.05%
1 год
33.61%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.02%
10 лет*
—

DEMIX

1 день
0.73%
1 месяц
-17.25%
С начала года
14.18%
6 месяцев
42.84%
1 год
103.49%
3 года*
35.57%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Emerging Markets Fund

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с EMSQX:
EMSQX с SPYI.DEEMSQX с SISEXEMSQX с DEBTXEMSQX с CFNTXEMSQX с NEXTXEMSQX с CAUSXEMSQX с FCEEX
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий EMSQX и DEMIX

EMSQX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии DEMIX в 1.26%.

EMSQX
Shelton Emerging Markets Fund
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund

Доходность на риск

EMSQX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMSQX
Ранг доходности на риск EMSQX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSQX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSQX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSQX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSQX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSQX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMSQX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMSQXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

3.23

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

3.37

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.52

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

4.84

-2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

19.15

-9.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMSQX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMSQX на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMSQX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMSQXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

3.23

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.53

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.45

+0.37

Корреляция

Корреляция между EMSQX и DEMIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMSQX и DEMIX

Дивидендная доходность EMSQX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.76%, что меньше доходности DEMIX в 16.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMSQX
Shelton Emerging Markets Fund		15.76%16.36%7.85%10.06%1.52%1.94%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.62%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок EMSQX и DEMIX

Максимальная просадка EMSQX за все время составила -29.96%, что меньше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSQX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMSQXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.96%

-63.15%

+33.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.60%

-20.32%

+6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.29%

-43.95%

+16.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.42%

-18.94%

+7.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-18.54%

+10.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

5.14%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EMSQX и DEMIX

Текущая волатильность для Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX) составляет 8.37%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что EMSQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMSQXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

19.21%

-10.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

28.39%

-14.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

33.29%

-14.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

23.11%

-6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

21.94%

-5.46%