Сравнение EMSM.DE с UEF5.DE
EMSM.DE (SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF) and UEF5.DE (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both Emerging Markets Equities funds - EMSM.DE tracks the MSCI EM NR USD while UEF5.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMSM.DE returned 9.68%/yr vs 9.52%/yr for UEF5.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EMSM.DE charges 0.55%/yr vs 0.24%/yr for UEF5.DE.
Доходность
Сравнение доходности EMSM.DE и UEF5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMSM.DE показывает доходность 27.59%, что значительно ниже, чем у UEF5.DE с доходностью 34.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EMSM.DE имеют среднегодовую доходность 9.68%, а акции UEF5.DE немного отстают с 9.52%.
EMSM.DE
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 27.59%
- 6 месяцев
- 28.30%
- 1 год
- 48.92%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 9.68%
UEF5.DE
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 34.15%
- 6 месяцев
- 35.47%
- 1 год
- 59.20%
- 3 года*
- 24.16%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 9.52%
Сравнение доходности по годам EMSM.DE и UEF5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMSM.DE SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 27.59% | 18.76% | 13.62% | 5.12% | -14.15% | 4.29% | 6.29% | 21.03% | -11.23% | 20.43% |
UEF5.DE UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 34.15% | 21.04% | 15.43% | 3.76% | -15.31% | 7.01% | 5.32% | 14.48% | -7.65% | 16.40% |
Correlation
The correlation between EMSM.DE and UEF5.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2014 г. | 0.93 |
The correlation between EMSM.DE and UEF5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMSM.DE vs. UEF5.DE — Ранг доходности на риск
EMSM.DE
UEF5.DE
Сравнение EMSM.DE c UEF5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EMSM.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMSM.DE | UEF5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.55 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | 6.29 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.39 | 21.83 | -4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMSM.DE | UEF5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 3.14 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.57 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.50 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.41 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок EMSM.DE и UEF5.DE
Максимальная просадка EMSM.DE за все время составила -36.49%, примерно равная максимальной просадке UEF5.DE в -36.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSM.DE и UEF5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMSM.DE | UEF5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.49% | -36.71% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -9.52% | -0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.25% | -20.41% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.87% | -24.34% | +0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.69% | -36.71% | +5.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -2.55% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -9.99% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.75% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMSM.DE и UEF5.DE
Текущая волатильность для SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EMSM.DE) составляет 7.40%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что EMSM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UEF5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMSM.DE | UEF5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 8.72% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 15.86% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 19.10% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 17.66% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 18.88% | -0.55% |
Сравнение комиссий EMSM.DE и UEF5.DE
EMSM.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии UEF5.DE в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMSM.DE и UEF5.DE
EMSM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UEF5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMSM.DE SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UEF5.DE UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 1.58% | 2.19% | 1.73% | 2.36% | 2.19% | 1.32% | 1.89% | 2.00% | 2.16% | 2.00% | 2.30% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, EMSM.DE and UEF5.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, UEF5.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UEF5.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.55% for EMSM.DE.
EMSM.DE tracks MSCI EM NR USD, while UEF5.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.55% for EMSM.DE and 0.24% for UEF5.DE.
Подберите оптимальное распределение для EMSM.DE и UEF5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор