Сравнение EMSM.DE с SMLD.DE
EMSM.DE (SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF) and SMLD.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - EMSM.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while SMLD.DE is a Energy Equities fund tracking the Morningstar MLP Composite. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMSM.DE returned 9.68%/yr vs 15.33%/yr for SMLD.DE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. EMSM.DE charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for SMLD.DE.
Доходность
Сравнение доходности EMSM.DE и SMLD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMSM.DE показывает доходность 27.59%, что значительно выше, чем у SMLD.DE с доходностью 20.75%. За последние 10 лет акции EMSM.DE уступали акциям SMLD.DE по среднегодовой доходности: 9.68% против 15.33% соответственно.
EMSM.DE
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 27.59%
- 6 месяцев
- 28.30%
- 1 год
- 48.92%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 9.68%
SMLD.DE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 20.75%
- 6 месяцев
- 13.95%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 20.56%
- 5 лет*
- 25.24%
- 10 лет*
- 15.33%
Сравнение доходности по годам EMSM.DE и SMLD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMSM.DE SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 27.59% | 18.76% | 13.62% | 5.12% | -14.15% | 4.29% | 6.29% | 21.03% | -11.23% | 20.43% |
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 20.75% | -8.86% | 35.22% | 27.59% | 49.18% | 62.11% | -27.45% | 24.27% | -4.73% | -12.47% |
Correlation
The correlation between EMSM.DE and SMLD.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2013 г. | 0.33 |
The correlation between EMSM.DE and SMLD.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMSM.DE vs. SMLD.DE — Ранг доходности на риск
EMSM.DE
SMLD.DE
Сравнение EMSM.DE c SMLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EMSM.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMSM.DE | SMLD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.15 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | 0.92 | +3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.39 | 1.91 | +15.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMSM.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 0.51 | +2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 1.10 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.44 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.29 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок EMSM.DE и SMLD.DE
Максимальная просадка EMSM.DE за все время составила -36.49%, что меньше максимальной просадки SMLD.DE в -73.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSM.DE и SMLD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMSM.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.49% | -73.78% | +37.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -14.77% | +4.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.25% | -22.99% | +3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.87% | -22.99% | -0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.69% | -70.79% | +39.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -3.47% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -17.76% | +7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 7.16% | -4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMSM.DE и SMLD.DE
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EMSM.DE) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что EMSM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMSM.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 5.38% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 12.79% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 26.64% | -8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 22.60% | -5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 34.70% | -16.37% |
Сравнение комиссий EMSM.DE и SMLD.DE
EMSM.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SMLD.DE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMSM.DE и SMLD.DE
EMSM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMSM.DE SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 7.55% | 8.45% | 12.45% | 18.33% | 14.40% | 17.94% | 25.01% | 18.21% | 21.61% | 18.39% | 14.39% | 20.63% |
Часто задаваемые вопросы
EMSM.DE and SMLD.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMLD.DE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMLD.DE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for EMSM.DE.
EMSM.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while SMLD.DE is Energy Equities. EMSM.DE tracks MSCI EM NR USD, while SMLD.DE tracks Morningstar MLP Composite. Their fees differ too: 0.55% for EMSM.DE and 0.50% for SMLD.DE.
Подберите оптимальное распределение для EMSM.DE и SMLD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор