Сравнение EMSD.L с XDEX.L
EMSD.L (State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc)) and XDEX.L (Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C) are both Emerging Markets Equities funds - EMSD.L tracks the MSCI Emerging Markets Small Cap Index while XDEX.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMSD.L returned 8.23%/yr vs 12.09%/yr for XDEX.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMSD.L charges 0.55%/yr vs 0.18%/yr for XDEX.L.
Доходность
Сравнение доходности EMSD.L и XDEX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMSD.L торгуется в USD, в то время как XDEX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMSD.L показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у XDEX.L с доходностью 25.49%. За последние 10 лет акции EMSD.L уступали акциям XDEX.L по среднегодовой доходности: 8.23% против 12.09% соответственно.
EMSD.L
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -9.04%
- 6 месяцев
- 2.75%
- С начала года
- 6.08%
- 1 год
- 11.77%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 8.23%
XDEX.L
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -11.02%
- 6 месяцев
- 18.42%
- С начала года
- 25.49%
- 1 год
- 46.70%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение доходности по годам EMSD.L и XDEX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMSD.L State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc) | 6.08% | 20.23% | 2.90% | 22.19% | -16.88% | 16.02% | 20.35% | 8.52% | -14.77% | 30.78% |
XDEX.L Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C | 25.49% | 37.83% | 1.15% | 8.32% | -19.84% | 18.99% | 16.36% | 26.83% | -10.00% | 25.00% |
Correlation
The correlation between EMSD.L and XDEX.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2015 г. | 0.73 |
The correlation between EMSD.L and XDEX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMSD.L vs. XDEX.L — Ранг доходности на риск
EMSD.L
XDEX.L
Сравнение EMSD.L c XDEX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (EMSD.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMSD.L | XDEX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.36 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 3.10 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 10.12 | -7.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMSD.L и XDEX.L
Максимальная просадка EMSD.L за все время составила -48.91%, что больше максимальной просадки XDEX.L в -32.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSD.L и XDEX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMSD.L | XDEX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.91% | -32.75% | -16.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -14.99% | +3.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.39% | -19.39% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.40% | -30.61% | +3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.91% | -32.75% | -16.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -14.15% | +4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.04% | -6.97% | -4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 4.60% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMSD.L и XDEX.L
Текущая волатильность для State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (EMSD.L) составляет 7.76%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что EMSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMSD.L | XDEX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 10.76% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.89% | 22.02% | -4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.87% | 23.82% | -3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 18.67% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 17.31% | +0.34% |
Сравнение комиссий EMSD.L и XDEX.L
EMSD.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XDEX.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMSD.L и XDEX.L
Ни EMSD.L, ни XDEX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EMSD.L and XDEX.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEX.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEX.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for EMSD.L.
EMSD.L tracks MSCI Emerging Markets Small Cap Index, while XDEX.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.55% for EMSD.L and 0.18% for XDEX.L.
Подберите оптимальное распределение для EMSD.L и XDEX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор