Сравнение EMSD.L с SPY5.L
EMSD.L (State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc)) and SPY5.L (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - EMSD.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Small Cap Index, while SPY5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMSD.L returned 8.23%/yr vs 14.54%/yr for SPY5.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMSD.L charges 0.55%/yr vs 0.03%/yr for SPY5.L.
Доходность
Сравнение доходности EMSD.L и SPY5.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMSD.L показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у SPY5.L с доходностью 8.93%. За последние 10 лет акции EMSD.L уступали акциям SPY5.L по среднегодовой доходности: 8.23% против 14.54% соответственно.
EMSD.L
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -9.04%
- 6 месяцев
- 2.75%
- С начала года
- 6.08%
- 1 год
- 11.77%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 8.23%
SPY5.L
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- 7.99%
- С начала года
- 8.93%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 14.54%
Сравнение доходности по годам EMSD.L и SPY5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMSD.L State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc) | 6.08% | 20.23% | 2.90% | 22.19% | -16.88% | 16.02% | 20.35% | 8.52% | -14.77% | 30.78% |
SPY5.L State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | 8.93% | 17.43% | 25.36% | 26.64% | -18.68% | 29.28% | 17.52% | 30.43% | -6.64% | 21.12% |
Correlation
The correlation between EMSD.L and SPY5.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2012 г. | 0.65 |
The correlation between EMSD.L and SPY5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMSD.L vs. SPY5.L — Ранг доходности на риск
EMSD.L
SPY5.L
Сравнение EMSD.L c SPY5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (EMSD.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMSD.L | SPY5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.30 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 2.43 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 9.83 | -6.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMSD.L и SPY5.L
Максимальная просадка EMSD.L за все время составила -48.91%, что больше максимальной просадки SPY5.L в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSD.L и SPY5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMSD.L | SPY5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.91% | -33.89% | -15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -8.18% | -3.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.39% | -18.36% | -3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.40% | -24.37% | -3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.91% | -33.89% | -15.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -1.79% | -7.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.04% | -3.70% | -7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 2.02% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMSD.L и SPY5.L
State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (EMSD.L) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что EMSD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMSD.L | SPY5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 3.07% | +4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.89% | 9.32% | +8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.87% | 12.06% | +7.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 16.00% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 16.20% | +1.45% |
Сравнение комиссий EMSD.L и SPY5.L
EMSD.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPY5.L в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMSD.L и SPY5.L
EMSD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMSD.L State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY5.L State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | 0.92% | 0.97% | 1.06% | 1.19% | 1.40% | 0.99% | 1.28% | 1.44% | 0.40% | 1.14% | 1.64% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
EMSD.L and SPY5.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY5.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.55% for EMSD.L.
EMSD.L is categorized as Emerging Markets Equities, while SPY5.L is S&P 500. EMSD.L tracks MSCI Emerging Markets Small Cap Index, while SPY5.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.55% for EMSD.L and 0.03% for SPY5.L.
Подберите оптимальное распределение для EMSD.L и SPY5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор