Сравнение EMSD.L с SPX5.L
EMSD.L (State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc)) and SPX5.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EMSD.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Small Cap Index, while SPX5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMSD.L returned 8.23%/yr vs 14.62%/yr for SPX5.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMSD.L charges 0.55%/yr vs 0.03%/yr for SPX5.L.
Доходность
Сравнение доходности EMSD.L и SPX5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMSD.L торгуется в USD, в то время как SPX5.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPX5.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMSD.L показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у SPX5.L с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции EMSD.L уступали акциям SPX5.L по среднегодовой доходности: 8.23% против 14.62% соответственно.
EMSD.L
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -9.04%
- 6 месяцев
- 2.75%
- С начала года
- 6.08%
- 1 год
- 11.77%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 8.23%
SPX5.L
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 8.09%
- С начала года
- 9.00%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 14.62%
Сравнение доходности по годам EMSD.L и SPX5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMSD.L State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc) | 6.08% | 20.23% | 2.90% | 22.19% | -16.88% | 16.02% | 20.35% | 8.52% | -14.77% | 30.78% |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 9.00% | 17.59% | 25.34% | 26.07% | -18.73% | 29.78% | 17.00% | 31.40% | -6.51% | 20.79% |
Correlation
The correlation between EMSD.L and SPX5.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2012 г. | 0.59 |
The correlation between EMSD.L and SPX5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMSD.L vs. SPX5.L — Ранг доходности на риск
EMSD.L
SPX5.L
Сравнение EMSD.L c SPX5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (EMSD.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMSD.L | SPX5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.30 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 2.30 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 9.36 | -6.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMSD.L и SPX5.L
Максимальная просадка EMSD.L за все время составила -48.91%, что больше максимальной просадки SPX5.L в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSD.L и SPX5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMSD.L | SPX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.91% | -42.43% | -6.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -8.64% | -2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.39% | -18.43% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.40% | -25.18% | -2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.91% | -33.47% | -15.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -1.68% | -7.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.04% | -7.95% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 2.13% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMSD.L и SPX5.L
State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (EMSD.L) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что EMSD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMSD.L | SPX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 3.15% | +4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.89% | 8.69% | +9.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.87% | 11.59% | +8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 15.62% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 16.03% | +1.62% |
Сравнение комиссий EMSD.L и SPX5.L
EMSD.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPX5.L в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMSD.L и SPX5.L
EMSD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPX5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMSD.L State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.93% | 0.98% | 1.03% | 1.21% | 1.39% | 0.98% | 1.40% | 1.48% | 0.78% | 1.19% | 1.49% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
EMSD.L and SPX5.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPX5.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPX5.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.55% for EMSD.L.
EMSD.L is categorized as Emerging Markets Equities, while SPX5.L is S&P 500. EMSD.L tracks MSCI Emerging Markets Small Cap Index, while SPX5.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.55% for EMSD.L and 0.03% for SPX5.L.
Подберите оптимальное распределение для EMSD.L и SPX5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор