PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMRSX с SEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMRSX с SEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX).

EMRSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 дек. 2018 г.. SEEGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности EMRSX и SEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMRSX и SEEGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMRSX
JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund		4.19%35.27%6.43%8.91%-21.42%-3.38%18.56%21.40%-1.64%
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		-8.55%14.08%35.14%34.62%-25.40%18.17%56.02%39.13%-5.54%

Доходность по периодам

С начала года, EMRSX показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у SEEGX с доходностью -8.55%.

EMRSX

1 день
2.92%
1 месяц
-8.95%
С начала года
4.19%
6 месяцев
8.39%
1 год
33.80%
3 года*
15.91%
5 лет*
3.44%
10 лет*
—

SEEGX

1 день
3.47%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-8.55%
6 месяцев
-10.48%
1 год
12.37%
3 года*
20.26%
5 лет*
10.43%
10 лет*
17.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund

JPMorgan Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с EMRSX:
EMRSX с VEMAXEMRSX с FQEMXEMRSX с ESCIXEMRSX с EFEIXEMRSX с HLFMXEMRSX с DEMIXEMRSX с BADEX
Часто сравнивают с SEEGX:
SEEGX с VFIAXSEEGX с VOOSEEGX с VUGSEEGX с SPYSEEGX с SFLNXSEEGX с VDADXSEEGX с APGYX

Сравнение комиссий EMRSX и SEEGX

EMRSX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SEEGX в 0.69%.

SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund
EMRSX
JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund

Доходность на риск

EMRSX vs. SEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMRSX
Ранг доходности на риск EMRSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMRSX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMRSX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMRSX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMRSX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMRSX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SEEGX
Ранг доходности на риск SEEGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEEGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEEGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEEGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEEGX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEEGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMRSX c SEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMRSXSEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

0.62

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

1.03

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.14

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

0.79

+1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

2.40

+7.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMRSX vs. SEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMRSX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа SEEGX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMRSX и SEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMRSXSEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.62

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.52

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.55

-0.13

Корреляция

Корреляция между EMRSX и SEEGX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMRSX и SEEGX

Дивидендная доходность EMRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности SEEGX в 12.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMRSX
JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund		3.53%3.68%2.42%3.08%2.48%5.59%1.50%0.94%0.53%0.00%0.00%0.00%
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		12.51%11.44%2.00%0.12%3.42%14.92%5.27%12.85%15.97%14.79%9.88%4.49%

Просадки

Сравнение просадок EMRSX и SEEGX

Максимальная просадка EMRSX за все время составила -41.28%, что меньше максимальной просадки SEEGX в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMRSX и SEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMRSXSEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.28%

-62.09%

+20.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.30%

-16.82%

+3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.72%

-31.23%

-7.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.77%

-13.93%

+3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.60%

-16.97%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

5.55%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EMRSX и SEEGX

JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что EMRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMRSXSEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

6.47%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.73%

12.54%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

21.14%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

20.26%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

21.57%

-2.50%