PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMRSX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMRSX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

EMRSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 дек. 2018 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности EMRSX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMRSX и GLLSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMRSX
JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund		4.19%35.27%6.43%8.91%-21.42%-3.38%18.56%21.40%-1.64%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-2.70%

Доходность по периодам

С начала года, EMRSX показывает доходность 4.19%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%.

EMRSX

1 день
2.92%
1 месяц
-8.95%
С начала года
4.19%
6 месяцев
8.39%
1 год
33.80%
3 года*
15.91%
5 лет*
3.44%
10 лет*
—

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с EMRSX:
EMRSX с VEMAXEMRSX с FQEMXEMRSX с ESCIXEMRSX с EFEIXEMRSX с DEMIXEMRSX с HLFMXEMRSX с BADEX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с DESIXGLLSX с FSSGXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий EMRSX и GLLSX

EMRSX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.

GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
EMRSX
JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund

Доходность на риск

EMRSX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMRSX
Ранг доходности на риск EMRSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMRSX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMRSX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMRSX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMRSX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMRSX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMRSX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMRSXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

2.70

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

3.29

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.50

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

3.64

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

15.21

-5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMRSX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMRSX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLLSX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMRSX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMRSXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.70

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.73

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.57

-0.14

Корреляция

Корреляция между EMRSX и GLLSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMRSX и GLLSX

Дивидендная доходность EMRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности GLLSX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMRSX
JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund		3.53%3.68%2.42%3.08%2.48%5.59%1.50%0.94%0.53%0.00%0.00%0.00%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок EMRSX и GLLSX

Максимальная просадка EMRSX за все время составила -41.28%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMRSX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMRSXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.28%

-32.59%

-8.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.30%

-14.39%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.72%

-30.02%

-8.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.77%

-11.66%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.60%

-7.99%

-7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.44%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EMRSX и GLLSX

Текущая волатильность для JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX) составляет 9.35%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что EMRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMRSXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

11.43%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.73%

15.86%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

19.71%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

17.27%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

17.37%

+1.70%