PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMRSX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMRSX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

EMRSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 дек. 2018 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности EMRSX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMRSX и FERGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMRSX
JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund		4.19%35.27%6.43%8.91%-21.42%-3.38%18.56%21.40%-1.64%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		3.35%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-1.56%

Доходность по периодам

С начала года, EMRSX показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у FERGX с доходностью 3.35%.

EMRSX

1 день
2.92%
1 месяц
-8.95%
С начала года
4.19%
6 месяцев
8.39%
1 год
33.80%
3 года*
15.91%
5 лет*
3.44%
10 лет*
—

FERGX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.00%
1 год
32.37%
3 года*
15.69%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с EMRSX:
EMRSX с VEMAXEMRSX с FQEMXEMRSX с ESCIXEMRSX с EFEIXEMRSX с HLFMXEMRSX с DEMIXEMRSX с BADEX
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий EMRSX и FERGX

EMRSX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

EMRSX
JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

EMRSX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMRSX
Ранг доходности на риск EMRSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMRSX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMRSX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMRSX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMRSX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMRSX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMRSX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMRSXFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.86

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

2.45

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

2.27

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

9.03

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMRSX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMRSX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FERGX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMRSX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMRSXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.86

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.22

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.43

-0.01

Корреляция

Корреляция между EMRSX и FERGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMRSX и FERGX

Дивидендная доходность EMRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности FERGX в 2.59%

TTM202520242023202220212020201920182017
EMRSX
JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund		3.53%3.68%2.42%3.08%2.48%5.59%1.50%0.94%0.53%0.00%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.59%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%

Просадки

Сравнение просадок EMRSX и FERGX

Максимальная просадка EMRSX за все время составила -41.28%, что больше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMRSX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMRSXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.28%

-39.27%

-2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.30%

-13.32%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.72%

-37.18%

-1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.77%

-10.52%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.60%

-14.56%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.35%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EMRSX и FERGX

JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) имеют волатильность 9.35% и 9.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMRSXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

9.62%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.73%

13.68%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

17.94%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

16.84%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

17.85%

+1.22%