PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMRSX с EITEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMRSX с EITEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).

EMRSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 дек. 2018 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности EMRSX и EITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMRSX и EITEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMRSX
JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund		4.19%35.27%6.43%8.91%-21.42%-3.38%18.56%21.40%-1.64%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		2.90%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%12.51%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, EMRSX показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у EITEX с доходностью 2.90%.

EMRSX

1 день
2.92%
1 месяц
-8.95%
С начала года
4.19%
6 месяцев
8.39%
1 год
33.80%
3 года*
15.91%
5 лет*
3.44%
10 лет*
—

EITEX

1 день
1.83%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.86%
1 год
27.63%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с EMRSX:
EMRSX с VEMAXEMRSX с FQEMXEMRSX с ESCIXEMRSX с EFEIXEMRSX с DEMIXEMRSX с HLFMXEMRSX с BADEX
Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с DRESXEITEX с EAEMXEITEX с GLLSXEITEX с FSSGXEITEX с DEMIXEITEX с DESIXEITEX с DFESX

Сравнение комиссий EMRSX и EITEX

EMRSX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EITEX в 0.96%.

EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund
EMRSX
JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund

Доходность на риск

EMRSX vs. EITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMRSX
Ранг доходности на риск EMRSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMRSX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMRSX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMRSX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMRSX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMRSX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMRSX c EITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMRSXEITEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

2.31

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

2.92

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.47

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

2.81

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

10.67

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMRSX vs. EITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMRSX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EITEX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMRSX и EITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMRSXEITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.31

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.54

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.52

-0.10

Корреляция

Корреляция между EMRSX и EITEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMRSX и EITEX

Дивидендная доходность EMRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности EITEX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMRSX
JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund		3.53%3.68%2.42%3.08%2.48%5.59%1.50%0.94%0.53%0.00%0.00%0.00%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.64%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%

Просадки

Сравнение просадок EMRSX и EITEX

Максимальная просадка EMRSX за все время составила -41.28%, что меньше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMRSX и EITEX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMRSXEITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.28%

-61.70%

+20.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.30%

-9.88%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.72%

-25.99%

-12.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.77%

-8.22%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.60%

-14.00%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.60%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности EMRSX и EITEX

JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что EMRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMRSXEITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

5.94%

+3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.73%

8.93%

+4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

12.36%

+5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

12.08%

+4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

13.69%

+5.38%