PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMRSX с COBYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMRSX с COBYX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX).

EMRSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 дек. 2018 г.. COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности EMRSX и COBYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMRSX и COBYX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMRSX
JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund		5.90%35.27%6.43%8.91%-21.42%-3.38%18.56%21.40%-1.64%
COBYX
The Cook & Bynum Fund		3.98%20.50%-10.32%16.73%9.28%9.05%-10.97%9.40%-2.34%

Доходность по периодам

С начала года, EMRSX показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у COBYX с доходностью 3.98%.

EMRSX

1 день
1.65%
1 месяц
-2.50%
С начала года
5.90%
6 месяцев
9.50%
1 год
35.92%
3 года*
16.54%
5 лет*
3.78%
10 лет*
—

COBYX

1 день
0.94%
1 месяц
-0.71%
С начала года
3.98%
6 месяцев
9.06%
1 год
8.35%
3 года*
7.40%
5 лет*
7.92%
10 лет*
4.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund

The Cook & Bynum Fund

Часто сравнивают с EMRSX:
EMRSX с VEMAXEMRSX с FQEMXEMRSX с ESCIXEMRSX с EFEIXEMRSX с HLFMXEMRSX с DEMIXEMRSX с BADEX
Часто сравнивают с COBYX:
COBYX с XLFCOBYX с DESIXCOBYX с FSSGXCOBYX с DFESXCOBYX с SIEMXCOBYX с PEMYXCOBYX с DEMIX

Сравнение комиссий EMRSX и COBYX

EMRSX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии COBYX в 1.49%.

COBYX
The Cook & Bynum Fund
EMRSX
JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund

Доходность на риск

EMRSX vs. COBYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMRSX
Ранг доходности на риск EMRSX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMRSX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMRSX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMRSX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMRSX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMRSX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
COBYX
Ранг доходности на риск COBYX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COBYX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COBYX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COBYX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COBYX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COBYX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMRSX c COBYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMRSXCOBYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

0.59

+1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

0.89

+1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.13

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

1.30

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.82

3.87

+6.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMRSX vs. COBYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMRSX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа COBYX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMRSX и COBYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMRSXCOBYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

0.59

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.58

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.35

+0.08

Корреляция

Корреляция между EMRSX и COBYX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMRSX и COBYX

Дивидендная доходность EMRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности COBYX в 1.13%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EMRSX
JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund		3.47%3.68%2.42%3.08%2.48%5.59%1.50%0.94%0.53%0.00%0.00%
COBYX
The Cook & Bynum Fund		1.13%1.18%0.00%1.01%1.16%2.18%0.32%0.69%12.60%1.88%5.09%

Просадки

Сравнение просадок EMRSX и COBYX

Максимальная просадка EMRSX за все время составила -41.28%, что больше максимальной просадки COBYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMRSX и COBYX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMRSXCOBYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.28%

-34.18%

-7.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.30%

-8.95%

-4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.72%

-17.10%

-21.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.30%

-5.33%

-3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.59%

-6.86%

-8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.01%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EMRSX и COBYX

JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с The Cook & Bynum Fund (COBYX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что EMRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMRSXCOBYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.11%

4.80%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

8.46%

+5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

14.51%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

13.98%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

13.55%

+5.53%