PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMRGX с PRNHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMRGX с PRNHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerging Markets Growth Fund, Inc. (EMRGX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

EMRGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 мая 1986 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности EMRGX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerging Markets Growth Fund, Inc. (EMRGX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMRGX и PRNHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMRGX
Emerging Markets Growth Fund, Inc.		-0.12%31.55%1.06%8.09%-24.69%-0.73%21.56%23.99%-14.56%41.31%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-1.22%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%

Доходность по периодам

С начала года, EMRGX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции EMRGX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 7.39% против 13.41% соответственно.

EMRGX

1 день
1.93%
1 месяц
-9.63%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.86%
1 год
25.22%
3 года*
11.50%
5 лет*
0.49%
10 лет*
7.39%

PRNHX

1 день
4.35%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.51%
1 год
15.10%
3 года*
7.79%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerging Markets Growth Fund, Inc.

T. Rowe Price New Horizons Fund

Часто сравнивают с EMRGX:
EMRGX с AMEM.DEEMRGX с ^NDXEMRGX с UUPEMRGX с VHVG.LEMRGX с VXUSEMRGX с VTIEMRGX с XLG
Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX

Сравнение комиссий EMRGX и PRNHX

EMRGX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PRNHX в 0.75%.

EMRGX
Emerging Markets Growth Fund, Inc.
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund

Доходность на риск

EMRGX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMRGX
Ранг доходности на риск EMRGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMRGX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMRGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMRGX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMRGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMRGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMRGX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerging Markets Growth Fund, Inc. (EMRGX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMRGXPRNHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

0.61

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.04

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.14

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

0.99

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

3.66

+4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMRGX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMRGX на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа PRNHX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMRGX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMRGXPRNHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.61

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.06

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.59

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.47

-0.25

Корреляция

Корреляция между EMRGX и PRNHX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMRGX и PRNHX

Дивидендная доходность EMRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности PRNHX в 12.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMRGX
Emerging Markets Growth Fund, Inc.		3.97%3.96%0.00%1.51%1.34%11.22%6.63%5.89%2.21%1.11%0.00%0.00%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.00%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%

Просадки

Сравнение просадок EMRGX и PRNHX

Максимальная просадка EMRGX за все время составила -42.84%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMRGX и PRNHX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMRGXPRNHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.84%

-70.96%

+28.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-13.70%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.80%

-48.37%

+6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

-48.37%

+5.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-23.90%

+12.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.43%

-18.39%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.71%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EMRGX и PRNHX

Текущая волатильность для Emerging Markets Growth Fund, Inc. (EMRGX) составляет 7.31%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что EMRGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMRGXPRNHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

9.16%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

15.10%

-3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

24.21%

-7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

24.47%

-7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

22.71%

-5.22%