PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMRGX с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMRGX с EMXC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerging Markets Growth Fund, Inc. (EMRGX) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC).

EMRGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 мая 1986 г.. EMXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 19 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности EMRGX и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerging Markets Growth Fund, Inc. (EMRGX) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMRGX и EMXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMRGX
Emerging Markets Growth Fund, Inc.		-0.12%31.55%1.06%8.09%-24.69%-0.73%21.56%23.99%-14.56%11.14%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		9.42%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%7.01%

Доходность по периодам

С начала года, EMRGX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 9.42%.

EMRGX

1 день
1.93%
1 месяц
-9.63%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.86%
1 год
25.22%
3 года*
11.50%
5 лет*
0.49%
10 лет*
7.39%

EMXC

1 день
1.11%
1 месяц
-7.62%
С начала года
9.42%
6 месяцев
18.97%
1 год
48.03%
3 года*
20.23%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerging Markets Growth Fund, Inc.

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с EMRGX:
EMRGX с AMEM.DEEMRGX с ^NDXEMRGX с UUPEMRGX с VHVG.LEMRGX с VXUSEMRGX с VTIEMRGX с IVV
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VEMAX

Сравнение комиссий EMRGX и EMXC

EMRGX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии EMXC в 0.49%.

EMRGX
Emerging Markets Growth Fund, Inc.
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Доходность на риск

EMRGX vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMRGX
Ранг доходности на риск EMRGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMRGX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMRGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMRGX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMRGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMRGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMRGX c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerging Markets Growth Fund, Inc. (EMRGX) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMRGXEMXCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

2.34

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

3.02

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.44

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

3.39

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

14.12

-6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMRGX vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMRGX на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа EMXC равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMRGX и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMRGXEMXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.34

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.51

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.40

-0.18

Корреляция

Корреляция между EMRGX и EMXC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMRGX и EMXC

Дивидендная доходность EMRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности EMXC в 2.57%

TTM202520242023202220212020201920182017
EMRGX
Emerging Markets Growth Fund, Inc.		3.97%3.96%0.00%1.51%1.34%11.22%6.63%5.89%2.21%1.11%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.57%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%

Просадки

Сравнение просадок EMRGX и EMXC

Максимальная просадка EMRGX за все время составила -42.84%, примерно равная максимальной просадке EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMRGX и EMXC.

Загрузка...

Показатели просадок

EMRGXEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.84%

-42.81%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-14.41%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.80%

-28.91%

-12.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-9.89%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.43%

-10.35%

-6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.46%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EMRGX и EMXC

Текущая волатильность для Emerging Markets Growth Fund, Inc. (EMRGX) составляет 7.31%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что EMRGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMRGXEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

10.61%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

16.16%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

20.60%

-4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

16.71%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

19.51%

-2.02%