Сравнение EMRD.L с PRAM.L
EMRD.L (State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)) and PRAM.L (Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)) are both Emerging Markets Equities funds - EMRD.L tracks the MSCI Emerging Markets Index while PRAM.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMRD.L returned 19.48%/yr vs 19.01%/yr for PRAM.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. EMRD.L charges 0.18%/yr vs 0.10%/yr for PRAM.L.
Доходность
Сравнение доходности EMRD.L и PRAM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMRD.L показывает доходность 16.13%, что значительно выше, чем у PRAM.L с доходностью 14.40%.
EMRD.L
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -9.43%
- 6 месяцев
- 10.42%
- С начала года
- 16.13%
- 1 год
- 31.48%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 8.78%
PRAM.L
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -9.53%
- 6 месяцев
- 8.92%
- С начала года
- 14.40%
- 1 год
- 28.83%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMRD.L и PRAM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMRD.L State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 16.13% | 34.18% | 7.65% | 9.74% | -20.67% | -2.47% |
PRAM.L Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 14.40% | 32.60% | 7.09% | 9.87% | -17.96% | -0.87% |
Correlation
The correlation between EMRD.L and PRAM.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2021 г. | 0.95 |
The correlation between EMRD.L and PRAM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMRD.L vs. PRAM.L — Ранг доходности на риск
EMRD.L
PRAM.L
Сравнение EMRD.L c PRAM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (EMRD.L) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMRD.L | PRAM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.29 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 7.02 | +0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMRD.L и PRAM.L
Максимальная просадка EMRD.L за все время составила -39.82%, что больше максимальной просадки PRAM.L в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMRD.L и PRAM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMRD.L | PRAM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.82% | -31.21% | -8.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -12.51% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.71% | -16.74% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.18% | -11.32% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.50% | -10.59% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 4.10% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMRD.L и PRAM.L
State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (EMRD.L) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) имеют волатильность 9.25% и 8.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMRD.L | PRAM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 8.81% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.93% | 19.52% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.07% | 21.62% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.32% | 18.65% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.66% | 18.65% | +1.01% |
Сравнение комиссий EMRD.L и PRAM.L
EMRD.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии PRAM.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMRD.L и PRAM.L
Ни EMRD.L, ни PRAM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, EMRD.L and PRAM.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PRAM.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAM.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for EMRD.L.
EMRD.L tracks MSCI Emerging Markets Index, while PRAM.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for EMRD.L and 0.10% for PRAM.L.
Подберите оптимальное распределение для EMRD.L и PRAM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор