PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMQIX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMQIX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund (EMQIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

EMQIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 31 окт. 2016 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности EMQIX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund (EMQIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMQIX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMQIX
Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund		0.82%32.62%10.11%5.11%-24.36%-3.93%15.57%24.50%-13.19%38.29%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%

Доходность по периодам

С начала года, EMQIX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%.

EMQIX

1 день
1.66%
1 месяц
-10.16%
С начала года
0.82%
6 месяцев
4.12%
1 год
27.78%
3 года*
13.67%
5 лет*
1.30%
10 лет*
—

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с EMQIX:
EMQIX с IGIEXEMQIX с EFEIXEMQIX с ESFIXEMQIX с ESDIXEMQIX с EMFIXEMQIX с ESCIXEMQIX с EMPTX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий EMQIX и LZEMX

EMQIX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии LZEMX в 1.06%.

LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio
EMQIX
Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund

Доходность на риск

EMQIX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMQIX
Ранг доходности на риск EMQIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMQIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMQIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMQIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMQIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMQIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMQIX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund (EMQIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMQIXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

2.95

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

3.72

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.57

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

3.86

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.73

14.21

-6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMQIX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMQIX на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа LZEMX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMQIX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMQIXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.95

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.78

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.39

-0.03

Корреляция

Корреляция между EMQIX и LZEMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMQIX и LZEMX

Дивидендная доходность EMQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMQIX
Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund		5.23%5.27%2.49%1.73%0.69%35.77%0.73%1.31%11.37%9.50%0.08%0.00%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок EMQIX и LZEMX

Максимальная просадка EMQIX за все время составила -42.93%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMQIX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMQIXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.93%

-60.08%

+17.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-10.42%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.57%

-30.55%

-10.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.02%

-9.04%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.01%

-16.71%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.89%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности EMQIX и LZEMX

Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund (EMQIX) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что EMQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMQIXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

6.23%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

9.72%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

14.30%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

14.11%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

16.34%

+3.06%